期权定价的局部线性预测法 (2007年)

在为期权定价时，使用B-S公式算得的结果和市场交易值存在一定偏差．本文针对这一问题，给出了一种新的期权定价数值方法，即局部线性预测法．并用股票期权的实际交易数据对这一方法进行了数值验证，表明这一方法是有效的．