一种触发式汇率期权定价的数学模型 (2007年)

首先分析国内发行的一种触发式汇率期权的理财产品的样本合同，然后通过△一对冲方法及It0公式，在风险中性的意义下建立了一类偏微分方程的定价模型。利用偏微分方程理论，求出偏微分方程的解析解。最后通过实际数据，分析模型解的金融意义。本方法同样适用讨论其他一些相关的理财产品的定价及分析。