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Omega:计算投资组合的欧米茄值。-matlab开发
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此函数计算投资组合的 Omega 值,如 Keating 和 Shadwick 的论文中所述。 S = OMEGA(RETURNS) 给出一个包含数据的结构 S,使得: S.returnLevel = 输入返回级别S.omegaValues = 该回报水平的 omega 值RETURNS 必须是一个向量。 S = OMEGA(RETURNS,LEVELS) 返回相同的结构,但仅提供 LEVELS 中指定的返回级别的值。
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