操作风险建模的数据缩放-研究论文

2004 年，巴塞尔银行监管委员会将操作风险 (OR) 定义为因内部流程、人员和系统不完善或失败或外部事件导致损失的风险。 包含此定义的新资本协议发布后，由于金融机构必须量化其对 OR 事件的敞口，因此 OR 损失的统计特性引起了金融业的极大关注。 与损失数据相关的主要主题之一是金融机构内没有足够数量的数据。 本文介绍了一种规避数据可用性问题的方法，它提出了一种扩展机制，使组织能够将来自多个业务部门的数据放在一起，每个业务部门都有其特定的特征，例如规模和对运营风险的暴露程度。 相同的缩放机制也可用于使机构能够将源自其他机构的外部数据纳入其自身的风险敞口计算中。 使用来自不同业务部门的内部数据和来自其他（匿名）机构的公开数据，我们表明一个业务部门和机构发生的损失与特定规模的驱动因素（在本例中为总收入）之间存在很强的关系。 我们研究了适当的缩放幂律作为解释这种关系的机制。 在对来自不同业务部门的数据进行了适当的缩放后，我们还展示了如何使用所得的汇总数据集来计算每个业务部门的 OR 价值，并介绍了根据最低限度计算 OR 资本费用价值的原则。巴塞尔委员会的资本要求。