股市时间序列的多重分形分析 (2006年)

通过对幂谱和统计矩函数的分析，得出股票市场时间序列的无标度性。借助配分函数、广义分形维数和多重分形谱对股票市场进行研究，结果表明，股票市场时间序列具有多重分形特征。这将为多重分形在金融理论方面的研究提供重要的理论基础。