一类理想二次损失函数下多参数统计模型的风险估计 (2003年)

Bunke曾讨论了一类多参数控制的线性模型在带正定“加权”矩阵的二次损失函数下，最佳线性无偏估计量的极小极大性。然而，对于相应风险中具有大估计误差的不合理加权，上述损失函数已不适用。为此，提出了一类更为理想的二次损失函数，并在此损失函数下，对相关风险进行了极小极大估计与比较。结果表明，所提出的二次损失函数是合理的、适用的。