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改善Nelder-Mead(以及fminsearch)的收敛性:这突出了提高NM收敛性的(通用)技巧,也是fminsearch中...
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2021-05-30
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这个简单的基准测试的目的是说明在本地重新启动 Nelder-Mead 的兴趣,从找到的最后一个解决方案,直到没有达到任何改进(达到给定的准确度)。 此外,它表明 fminsearch 在最小化所使用的最简单、平滑的二次目标函数方面存在很大困难。 但是在本地重新启动它可以纠正这一点。 另一方面,Nelder-Mead 的 Nick Higham 实现效果很好,并且通过在本地重新启动它也进一步提高了达到的准确性。 请注意,fminsearch 在其他问题上的表现仍可能优于 nmsmax。 无论如何,从理论上讲,在直接搜索方法中,甚至都不应该使用重启的NM,而应该使用MADS(请参阅http://www.gerad.ca/nomad/Project/Home.html及其引用),即使在非平滑克拉克次微分目标函数。 重新启动的 NM 在实践中也将导致局部最优解,尽管这在理论上并不能保证。 它可
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