matlab如何敲代码-EntropyOptimizedPortfolio:使用资产熵作为风险度量的投资组合优化

matlab如何敲代码使用统计熵来衡量投资组合优化中的风险 该项目的目的是将股票数据中的信号熵用作风险度量，以用于选择最佳投资组合。 什么是熵？ 随机变量是其结果只能通过观察来发现的变量，因为它们没有特定的值。 这引入了该变量可以采用的每个可能值的概率的概念。 离散变量是可以采用离散值（duh）的变量。 一个例子是掷两个骰子可能产生的结果数，或掷硬币时预期的结果数。 另一种类型的变量称为连续变量。 一个例子就是朝鲜所有男性的平均身高。 现在，我们假设存在一个离散的随机变量X，它由概率分布函数p（X）来描述。 特定事件Y的概率将具有概率p（Y），并且该事件的熵为-p（Y）* log（p（Y））。 变量中的总熵是可能发生的所有事件的熵的总和。 熵是信号不确定性的量度。 在热力学中，熵用于描述可用原子能态的数量。 在编码理论中，使用以2为底的对数函数计算的熵给出了对随机信号进行编码所需的最少位数。 为什么是熵？ 在金融中，资产定价数据中的熵可用于计算风险。 这样做的好处是，当将“最优投资组合”问题作为数学优化目标（特别是线性规划问题）时，我们可以将所有资产的熵用作线性约束。 当前的优化风险管