标准普尔 500 指数股票的平均方差投资组合优化：投资组合优化示例，可用于回测横截面股票策略-matlab开发

主文件：master_stock_code.m 该代码仅用作示例，但我相信它是中频算法交易策略的不错模板。 我已经在其他市场成功实施了基于此代码的结构和思想的交易策略； 此代码是最初尝试将该代码应用于美国股票数据的结果。 策略概述：此代码可用于在历史滞后期内找到 S&P500 股票的最佳权重分配。 设置为下载最新的 s&p500 数据（此步骤可以注释掉）并将历史日期优化为昨天的日期（昨天将是样本外日期） 该算法选取标准普尔 500 指数内的每只股票，并提交以下限价单： 1) 买入限价单：mean-alpha 标准偏差2) 限价单：均值+阿尔法标准偏差每个出价策略的历史表现超过过去的“hist_lag”时期被视为一个单独的策略投资组合一揽子策略。 该算法为每个单独的策略分配一个介于 0 和 1 之间的权重， 这样整个投资组合篮子的均值方差标准策略得到优化。 此代码对此应用了独特的方法