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商品期权市场全景数据报告-20230829-方正中期期货-101页.pdf
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、
商品期权市场全景数据报告
Option Market Data Report
要点:
今日商品期权各标的多数下跌,能化跌幅居前。期权市场方面,商品期权成交量整体
出现下降。目前白糖期权、合成橡胶期权、甲醇期权、铜期权、豆二期权等认沽合约成交
最为活跃,而工业硅期权、豆一期权、橡胶期权、碳酸锂期权、菜油期权等则在认购期权上
交投更为积极。在持仓 PCR 方面,白糖期权、铁矿石期权、豆粕期权、合成橡胶期权、豆
二期权等处于高位,豆一期权、工业硅期权、橡胶期权、PVC 期权、螺纹期权等期权品种则
处于相对低位。在波动率方面,目前各个品种期权隐波上升,但整体处于历史均值下方。
宏观市场方面,美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上表示,将谨慎地决定
是否再次加息。在通胀持续放缓之前,将采取限制性政策。鲍威尔表示,如果有必要,美
联储随时准备进一步提高利率。国内方面,MLF 利率下调 15 基点,1 年期 LPR 下调 10 基
点,5 年期以上 LPR 不变。1-7 月份全国规模以上工业企业利润下降 15.5%。7 月社会消费
品零售总额同比增长 2.5%,规模以上工业增加值同比增长 3.7%。7 月金融数据低于预
期。7 月 CPI 同比下降 0.3%,环比上涨 0.2%,PPI 同比下降 4.4%。中国官方制造业 PMI
连续两月回升。7 月 PMI 高于市场预期。7 月进出口数据低于预期。国常会表示要加强逆
周期调节和政策储备研究。要活跃资本市场,提振投资者信心。央行表示适应房地产市场
供求关系发生重大变化的新形势,适时调整优化房地产政策。当前市场走势风险偏好下
降,国内品种方面,预计未来大概率还是以震荡抬升为主。建议回调做多,谨慎追涨。与
海外关联度较高的品种,单边期货持仓的投资者仍建议利用期权保险策略做好风险管理。
投资咨询业务资格:京证监许可【2012】75号
作者:金融衍生品研究中心 牛秋乐
执业编号:F0268914 (从业) Z0002616 (投资咨询)
联系方式:010-68578820/niuqiule@foundersc.com
作者:金融衍生品研究中心 冯世佃
执业编号:F 3049858(从业) Z0015710(投资咨询)
联系方式:fengshidian@foundersc.com
成文时间:2023年8月29日星期二
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目录
市场数据汇总 ................................................................................................................................ 2
一、豆粕期权(M) ........................................................................................................................... 5
二、白糖期权(SR) .......................................................................................................................... 8
三、铜期权(CU) ........................................................................................................................... 11
四、玉米期权(C) .......................................................................................................................... 14
五、棉花期权(CF) ........................................................................................................................ 17
六、橡胶期权(RU) ....................................................................................................................... 20
七、铁矿石期权(I) ....................................................................................................................... 23
八、PTA 期权(TA) ......................................................................................................................... 26
九、甲醇期权(MA) ...................................................................................................................... 29
十、黄金期权(AU) ....................................................................................................................... 32
十一、菜籽粕期权(RM) ............................................................................................................... 35
十二、LPG 期权(PG) .................................................................................................................... 38
十三、聚丙烯期权(PP) ................................................................................................................ 41
十四、塑料期权(L) ...................................................................................................................... 44
十五、PVC 期权(V)....................................................................................................................... 47
十六、铝期权(AL) ........................................................................................................................ 50
十七、锌期权(ZN) ........................................................................................................................ 53
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商品期权市场全景数据报告
请务必阅读最后重要事项
第2页
十八、棕榈油期权(P) .................................................................................................................. 56
十九、原油期权(SC) .................................................................................................................... 59
二十、豆一期权(A) ...................................................................................................................... 62
二十一、豆二期权(B) .................................................................................................................. 65
二十二、豆油期权(Y) .................................................................................................................. 68
二十三、花生期权(PK) ................................................................................................................ 71
二十四、菜油期权(OI) ................................................................................................................. 74
二十五、工业硅期权(SI) .............................................................................................................. 77
二十六、白银期权(AG) ................................................................................................................ 80
二十七、螺纹期权(RB) ................................................................................................................ 83
二十八、乙二醇期权(EG) ............................................................................................................ 86
二十九、苯乙烯期权(EB) ............................................................................................................ 89
三十、碳酸锂期权(LC) ................................................................................................................ 92
三十一、合成橡胶期权(BR) ........................................................................................................ 95
市场数据汇总
表 1:商品期权市场成交持仓情况
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商品期权市场全景数据报告
请务必阅读最后重要事项
第3页
数据来源:Wind 资讯,方正中期期货研究院整理
表 2:商品期权市场情绪情况
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