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卡尔曼滤波与组合导航原理
西北工业大学自动化学院 严恭敏
2020-04
13 扩展卡尔曼滤波(EKF)
2
13.1 多元向量函数的泰勒级数展开
泰勒级数展开式
一阶展开项的详细表达式
Jacobian矩阵
其中
13 扩展卡尔曼滤波(EKF)
3
二阶展开项的详细表达式
Hessian矩阵
得泰勒展开表示
第j元素为1的
单位列向量
13 扩展卡尔曼滤波(EKF)
4
13.2 EKF滤波
k-1时刻参考值
状态一步预测
量测一步预测 偏差
偏差
偏差
状态偏差方程
量测偏差方程
状态空间模型(加性噪声)
一般形式
13 扩展卡尔曼滤波(EKF)
5
滤波更新方程
最后,得EKF滤波公式
偏差状态空间模型