Analysis of Integrated and Cointegrated Time Series with R

很重要的R关于时间序列的协整检验的书，基本按准Johansen的paper做的，这个Packpage的唯一缺点是没有做adjust speed的参数的LR-test,这种计算price discovery的是不可以的，这点Matlab做了很好的工作，还有关于Lag的选择书中没有给出解释，R就是这一点不好，不能确定其正确性，而Splus做的相对很好，很全面的商业软件，这与R程序开发者的学术水平有很大的关系。

嗯，很好，有英文电子版的，好好学习下。

非常好的资料，感谢

时间序列的R分析，不错的一本书