MATLAB实现金融分析跳跃识别

MATLAB实现金融分析跳跃识别 程序说明: 本程序经过严格测试, 放心下载使用. 金融分析中的跳跃识别是直接从金融市场中的跳跃现象入手，通过构造和统计模型来实现对跳跃行为的有效辨识。这种方法的核心在于对跳跃行为的资产价格行为的动态特征进行分析，这可以进一步分为参数方法和非参数方法两个体系。 参数方法最早由Press（1967）引入，他将跳跃过程纳入资产价格行为中，以解释收益率的尖峰厚尾现象。Press假设对数价格是布朗运动与复合泊松点过程的线性迭加，这被视作跳跃扩散过程的雏形。随后，Cox和Ross（1976）以及Merton（1976）指出，Black-Scholes模型中资产价格服从连续的几何布朗运动的假设与实际情况不符，他们认为需要添加一个离散的跳跃过程来更准确地刻画现实中资产价格瞬时大幅度波动的现象。