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深交所level2行情数据接口规范V1.11
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深圳证券交易所行情数据接口规范最新版,包含level2 step格式的完整说明。2021.8版 高频交易或量化涨停板交易必备。
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工程技术标准
深圳证券交易所 STEP 行情数据接口规范
(Ver1.11)
深圳证券交易所
二○二一年八月
工程技术标准 深圳证券交易所 STEP 行情数据接口规范
I
文档说明
修订历史
日期
版本
通信
版本号
修订说明
2013-10
0.10
1.00
创建
2014-1
0.90
1.00
根据市场参与者反馈意见修订
2014-4
1.00
α
1.00
根据0.9版征求意见反馈修订
2014-6
1.00β
1.00
集中竞价交易的 Level I 和 Level II 快照行情使用相同
的频道代码
增加快照行情频道统计消息
证券实时状态消息增加新的开关类别
逐笔委托行情增加联系人 Contactor(tag=10184)和
联系方式 ContactInfo(tag=10185)字段
增加 Fast 中时间戳字段的传输格式说明
订正部分文字错误
2014-9
1.00γ
1.00
增加业务拒绝消息;
公告消息增加频道代码 ChannelNo 域和二进制数据格
式 RawDataFormat 域;
快照行情频道统计消息增加缺失的行情类别
MDStreamID 域;
产品所处交易阶段代码 TradingPhaseCode 域的第 0 位
增加适用于盘后定价交易的“A=盘后交易”取值;
增加转股撤单、回售撤单、质押、解押开关类别;
“盘后定价大宗交易业务”更名为“盘后定价交易业
务”;
订正部分文字错误
2015-1
1.00δ
1.00
证券实时状态消息中字段“SecurityPreName”替换
为“FinancialStatus”字段。
快照行情消息的行情条目类别删除“结算价”类别。
逐笔行情消息删除“TimeInForce ”、
“MaxPriceLevels”、“MinQty”三个字段。
工程技术标准 深圳证券交易所 STEP 行情数据接口规范
II
2015-8
1.00
1.00
增加字符串的说明。
证券实时状态消息增加“表决权” 、“股票质押式回
购”、 “实时分拆”、“实时合并”、“备兑开仓”、
“做市商报价”开关类别。
交易行情数据类别一节中,频道代码说明中增加“质押
式回购”。
快照行情消息的产品交易阶段代码增加“波动性中断
(V)”。
业务层域定义中删除SecurityPreName(证券简称前
缀)。
2016-6
1.01
1.01
证券实时状态消息增加“港股通整手买”、“港股通
整手卖”、“港股通零股买”、“港股通零股卖”开
关类别。
增加市场实时状态消息。
快 照 行 情 消 息 的 行 情 类 别 增 加 “ 港 股 实 时 行 情
(630)”。
行情条目类别增加“按盘价(xh)”、“参考价(xi)”。
2017-4
1.02
1.02
快照行情消息的行情条目类别增加类别:“加权平均
价(9)”“加权平均价涨跌BP(xj)”、“昨收盘加
权平均价(xk)”。
完善快照行情消息的行情类别说明。
增加用户行情系统应能支持各个快照行情消息中增
加新的行情条目类别,并且用户行情系统如果不关心
新的行情条目类别,应该能够不作改造而自动忽略的
说明。
增加用户行情系统应能支持证券实时状态消息中增
加新的开关类别,并且用户行情系统如果不关心新的
开关类别,应该能够不作改造而自动忽略的说明。
2019-1
1.03
1.02
增加期权普通转备兑仓开关、备兑转普通仓开关。
2019-9
1.04
1.02
增加国证指数行情类别。
工程技术标准 深圳证券交易所 STEP 行情数据接口规范
III
2020-1
1.05
1.02
证券业务状态开关类别增加“34-回售撤销”开关,删
除“18-转股撤单”、“19-回售撤单” 、“24-实时
分拆”、“25-实时合并”开关。
2020-4
1.06
1.02
将原盘后定价交易业务更名为:盘后定价大宗交易;
增加盘后定价交易行情类别;
增加盘后定价交易行情快照消息;
证券实时状态的开关类别增加取值:35-转融通出借;
增加接口兼容性要求。
2020-8
1.07
1.02
支持港股行情开市前时段,增加如下MDEntryType:
xr=买盘上限价
xs=买盘下限价
xt=卖盘上限价
xu=卖盘下限价
逐笔行情支持两种不同的发送模式
2020-12
1.08
1.02
集中竞价交易业务行情快照的行情条目类别增加类
别:“参考价(xi)”
2021-4
1.09
待定
增加债券现券交易业务行情快照、逐笔委托、逐笔成
交行情;
调整债券相关行情频道;
增加逐笔占位消息
2021-7
1.10
待定
证券实时状态开关类别增加“36-债券回售转售”开关。
2021-8
1.11
待定
(本文档中橙色修订部分)
增加债券现券交易业务竞买行情
工程技术标准 深圳证券交易所 STEP 行情数据接口规范
IV
名词释义
词汇缩写
含义
行情网关
Market Data GateWay 行情网关 MDGW,深圳证券交易所行情系统提供
给信息商或券商等接入用户系统的接入点。
行情网关分为:
现场版,使用单向卫星作为通信线路,无数据重传功能
网络版,使用地面网络作为通信线路,具有数据重传功能
接入用户行情系统
Vendor Supplied System 接入用户服务器(简称“VSS”)
经过许可接入深圳证券交易所行情系统的接入用户服务器。
STEP
Securities Trading Exchange Protocol
证券交易数据交换协议。
FIX
Financial Information Exchange
金融信息交换协议。
FAST
FIX Adapted for STreaming
适应流传输的 FIX 协议
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