深圳证券交易所Binary行情数据接口规范(Ver1.04).pdf

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深圳交易所的 Level I 和 Level II行情 .实测比其它行情源要快.分深圳和香港市场.快照,逐笔委托和逐笔成交.tcp发送登录帐号和心跳包即可.收全市场所有行情 .
工程技术标准 深圳证券交易所 行情数据接口规范 增加消息体的可扩展说明 增加字符串的说明。 证券实时状态消息增加“表决权”、“股票质押式回购” “实时分拆”、“实时合并”、“备兑开仓”、“做市商 报价”开关类别。 20158 1.00 交易行情数据类别一节中,频道代码说明中增加“质押式回 快照行情消息的产品交易阶段代码増加“波动性中断 业务层域定义中删除 (证券筒称前缀)。 证券实时状态消息増加“港股通整手买”“港股通整手卖” “港股通零股买”、“港股通零股卖”开关类别。 2016-61.01增加市场实时状态消息。 快照行情消息的行情类别增加“港股实时行情()”。 增加港股实时行情快照消息。 集中竞价交易业务行情快照的行情条目类别增加类别:” 加权平均价(9)”、”加权平均价涨跌BP(ⅹj)”、“昨收盘 加权平均价(xk)”。 完善行情条目类别的说明。 201741.02增加用户行情系统应能支持各个快照行情消息中增加新的 行情条目类别,并且用户行情系统如果不关心新的行情条 日类别,应该能够不作改造而自动忽略的说明。 増加用户行情系统应能支持证券实时状态消息中增加新的 开关类别,并且用户行情系统如果不关心新的开关类别, 应该能够不作改造而自动忽略的说明。 2019-1 1.03增加期权普通转备兑仓开关、备兑转普通仓开关。 (本文档中橙色修订部分) 2019-9 1.04 增加国证指数行情类别。 工程技术标准 深圳证券交易所 行情数据接口规范 名词释义 词汇缩写 含义 行情网关简称“ ”深圳证券交易所行情 系统提供给信息商或券商等接入用户系统的接入点。 行情网关 行情网关分为 现场版,使用单向卫星作为通信线路,无数据重传功能 网络版,使用地面网络作为通信线路,具有数据重传功能 接入用户服务器(简称“”) 用户行情系统 经过许可接入深圳证券交易所行情系统的接入用户服务器。 工程技术标准 深圳证券交易所 行情数据接口规范 目录 前言 、会话机制 连接 会话 地址和 安全 流量控制 会话管理 建立会话 心跳包和测试请求 终止会话 重建会话 三、服务说明 交易行情数据类别 快照行情接收 逐笔行情接收 公告消息接收 四、消息定义 消息结构 消息头 消息尾 管理消息 登录消息() 注销消息() 心跳消息( 公共消息 频道心跳 重传消息 用户信息报告消息 快照行情频道统计 业务拒绝消息( 实时行情 市场实时状态 证券实时状态 公告 快照行情 集中竞价交易业务行情快照扩展字段( 盘后定价交易业务行情快照扩屐字段〈 指数行情快照扩展字段( 成交量统计指标行情快照扩展字段() 港股实时行情快照扩展字段( 工程技术标准 深圳证券交易所 行情数据接口规范 逐笔委托行情 集中竞价业务逐笔委托行情扩展字段) 协议交易业务逐笔委托行情扩展字段() 转融通证券出借业务逐笔委托行情扩展字段( 逐笔成交行情 五、数据字典 数据类型 会话层域定义 业务层域定义 工程技术标准 深圳证券交易所 行情数据接口规范 深圳证券交易所 Binary行情数据接口规范 前言 本接口规范提供给证券公司等市场参与者和信息服务商和会员,用以指导开发以 协议接入深圳证券交易所新一代交易系统(即第五版交易系统)获取行情信息 本接口规范描述內容包括行情产品内容、必要的运行指导以及详细的数据交换格式。 文档所采用的术语、消息内容、以及消息流描述与 行情数据接口规范基本 致,可以互为参考。 会话机制 连接 会话 接入用户通过会话将自身的系统(用户行情系统,简称“”)连接到行情网关 。该连接为标准的 点对点连接。 地址和 行情网关为用户行情系统提供两个服务端口,实时数据端口(默认为),重传 服务端口默认为 每一个端口只能建立一个 连接。只有网络版行情网关 提供重传服务端口 安全 行情网关和用户行情系统必须位于同一个安全网络之中,行情网关和用户行情系统 之间传输的数据是非加密的,数据传输安全由接入用户网络保证。 流量控制 行情网关与用户行情系统之间设有流量控制机制,如釆用户行情系统不能够及时处 理行情网关发送的数据,从而导致行情闷关累积的待发送消息超过设定的阈值后,行情 网关将会立即断开和用户行情系统的连接。在连接断开之后,用户行情系统应该尝试重 新连接行情网关。 会话管理 建立会话 用户行情系统与行情网关间最多可建立两个会话 实时数据会话,用于传输实时数据 重传服务会话(网络版行情网关提供),用于重传缺失的数据。 第页共页 工程技术标准 深圳证券交易所 行情数据接口规范 会话建立过程: 用户行情系统首先建立一个到行情网关 连接,然后发送一个 消息给行情网关。 妇果行情网关验证用户行情系统有权登录,那么行情网关会返回 消息给 用户行情系统,作为一个登录消息的确认,本次会话登录成功。 妇果用户行情系统登录验证失败,那么行情网关会返回 消息给用户行情 系统,木次会话登录失败。 用户行情系统发送消息后,如果对方没有在适当的时间间隔里作回应, 则可以关闭连接,并在等待一段吋间后再尝试下一次连接。 如果用户行情系统断线或收到行情网关的登出消息,乜应该等待一段时间后再 尝试下一次连接。 实时服务会话与重传服务会话采用相同的会话建立机制,只是使用不同的会话服务 端 心跳包和测试请求 为了行情网关和用户行情系统通信的双方能够实时监测通信链路状态,要求通信双 方在数据空闲时互相发送心跳包,当一方没有接收到数括包的时间超过两倍的心跳间隔 时,则可认为是数据链路发生故障,接收方可以断开此链接。 当用户行情系统登录到行情网关时,用户行情系统应在登录消息中指定心跳间隔 参数(秒为单位)。 在一个心跳间隔时间内如果行情网关没有需要向用户行情系统发送的数据,那么行 情网关会向用户行情系统发送一个心跳消息,以保证两条消息之间的时间间隔不会超过 没定的心跳间隔:同样,用户行情系统也应该通过必要时发送心跳消息的方式来保证行 情网关收到的连续两条消息之间的时间间隔不超过心跳问隔时问 用户行情系统也可以采用类似的检测机制对行情网关和用户行情系统之间的连接 情况进行检测。 终止会话 用户行情系统和行情网关方都能通过发送 消息要求终止会话。对方接收到 消息请求后,会发送一条 消息包回应。发起方收到登出回应后,终止连接。 如果连接对方没有在适当的时间间隔里作回应,则可终止连接。 第页共页 工程技术标准 深圳证券交易所 行情数据接口规范 重建会话 如果会话在交易日中被终止了,用户行情系统可以通过登录消息重建会话。 重建会话后,用户行情系统应通过应用层的消息恢复机制来获得缺失的数据。应用 层消息恢复机制参见“重传消息”一节。 三、服务说明 交易行情数据类别 交易行情数据( )按业务内容分为多个类别,每个类别根据其中数据量 的大小可能会使用一个或多个频道来发送,毎个行情网关可以配置只接收某些频道的交 易行情数据。 用户行情系统应能支持在已有频道增加接收新的消息,并且用户行情系统如果不关 心新的消息,应该能够不作改造而自动忽略新消息。 每个类别使用的频道代码在单独的接口规范使用指南中发布。 表 交易行情数据发布频道列表 类别 烦道代码 烦道内容 市场实时状态 证券实时状态消息( 市场实时状态消息( 公告 公告消息( 深交所指数成交量统计指标 行情快照消息( 快照行情 国证指数 行情快照消息( 集中竞价交易股票 行情快照消息( 快照行情 基金 债券 权证 期权 质押式回购 集中竞价交易股票 逐笔委托消息 逐笔行情 基金 逐笔成交消息 债券 权证 第页共页 工程技术标准 深圳证券交易所 行情数据接口规范 期权 质押式回购 综合金融服务快照行情 行情快照消息( 综合金融服务逐笔行情 逐笔委托消息 逐笔成交消息 港股实时行情 行情快照消息( 注:表中频道代码的为的数字。 快照行情接收 快照行情(包括证券实时状态)数据定时发布,不能重传。 每个快照行情频道可能会包含多个类别的行情,每类行情都有自己的发布频率。 逐笔行情接收 逐笔行情数据支持重传。在行情网关发送的毎个迳笔行情消息中,都会包含该消 息所属的频道代码和消息记录号。消息记录号在一个频道內从1开始顺序递增,如岀现 记录号跳变的情况,说明逐笔行情消息岀现丢失,用户行情系统可通过发送重传消息请 求补传缺失的逐笔行情消息。 毎个频道的逐笔行情消息发送完毕后,行情网关会发送一笔频道结束消息。 每个频道在空闲时,会有独立的心跳消息,心跳消息没有记录号。用户行情系统 没有接收到数据包的时间超过两倍的心跳间隔时,则可能是行情网关发生故障,用户行 情系统应当断开与行情网关的连接,并尝试重连。 公告消息接收 行情网关通过公告消息向用户行情系统发送公告文件,每个公告文件都有一个唯一 对于每个新到达行情网关的公告文件,行情网关都会通过公告消息发送给用户行情 系统。对于与行情网关建立连接之前可能丢失的公告文件,用户行情系统可以通过重传 消息先申请重传公告概要,公告概要中包含所有己发布公告文件的,用户行情系统 可以逐个申请重传缺失的公告文件。 寔议用户行情系统在完成和行情网关的登录动作之后,立即向行情网关中请重传 公告文件。 第页共页

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