上海证券交易所LDDS系统Level-2行情接口说明书(2.0.2)_20190605.pdf

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LDDS 系统接口说明书 Level-2 分册.文档介绍了 LDDS 系统中 Level-2 行情数据的接入方式,详细说明了 Level- 2 实时数据的数据格式,以方便信息商接收 Level-2 行情数据。文档适用于信息商及其他接入方的开发人员和 Level-2 行情技术支持人员。
上海证券交易所 系统 行情接∏说明书 引言 目的 文档介绍了 系统中 行情数据的接入方式,详细说明了 实时数据的数据格式,以方便信息商接收 行情数据。 阅读对象 文档适用于信息商及其他接入方的开发人员和 行情技术支持人员 参考文档 表参考文档表 文档名称 文档来源 《上海证券交易所低延时行情发布系统接口说明书》上证所信息网络有限公司 上海证券交易所竞价提合平台市场参与者接口格说上海证券交易所网站技术 明书》 专区 上海证券交易所网站技术专区链接为 系统接入 接入方只要已接入上交所 系统,并与我公司签约,要求通过上交所 系统接收 行情数据,我方将在开通相应权限,接入方无须添 加设备及更改配置,就可以在中获得 行情数据。 有关 系统架构及接入可以参考《上海证券交易所低延吋行情发布系 统 接口说明书》。 上海证券交易所 系统 行情接∏说明书 数据定义 范围 实时数据分两类,一类是快照类数据 和,另一类是 逐笔成交类数据 和。快照类数据由行情主机生成,周期性生产并 发送一次,优先级髙于逐笔成交数据 内容 竞价行情快照类数据产品类别 是,包含多种消息数据 发布竞价行情快照类数据以发布变化数据为主, 消息会周期性发布全量 数据。在收盘后 ,系统会自动发出所有快照类数据的全量数据。 盘后固定价格交易行情快照类数据产品类别 是,只包含一种消 息,即 竞价行情逐笔成交类数据产品类别 是,只包含一种消息,即 盘后固定价格交易逐笔成交类数据产品类别 是,只包含一种消 息,即 时间表 交易日 :静态数据准备完毕,可以发起 请求 :竞价行情数据、指数行情数据、市场总览数据 :盘后固定价格交易行情数据 :竞价逐笔成交消息 :盘后固定价格交易逐笔成交消息 逐笔成交数据重建 上海证券交易所 系统 行情接∏说明书 节假日 全天只发送 的系统心跳消息 数据格式 实时行情数据以编码的二进制数据,通过嵌入消息中。 消息说明 快照类数据 竞价行情数据 竞价行情消息提供了除指数外所冇其他证券的基夲行情信息、档行情深 度信息及买卖一上的前笔委托数量等 竞价行情消息每杪发送一次快照。 价格、金额单位除股为美元外,其他均为人民币元;与数量相关的单位和 具体的证券类型相关,股票为股,基金为份,债券与回购为于于张每张面 值元 不只提供了买卖档的总委托量,还具体展示了买卖一上的前 笔委托数量。 如果 中收到有效胙收价(大于的值)与从证券初始化数据文件中 获得的旿收价格不同,请以实时数据中的昨收价为准。 如果在行情快照中收到证券初始化数据文件中没有包含的证券代码,信息商 系统应把该代码加入股票列表,正常展示该股票行情 消息中 只是最新成交价格,最后一笔成交价并不一定等于当 日收盘价,所以请以有效的 值作为当日收盘价格。 消息分两类, 是全量数据,可以直接替换当前的数据; 是更新数掂,必须根据当前的数据运算后,才可以得到最新的行情深 上海证券交易所 系统 行情接∏说明书 度信息及委托队列信息。 系统周期性发送 的全量数据,其余时 间只发更新数据。如果发生丢包,请不要更新,直到收到该股票的全量 消息。 消息有双层循环,第一层是关于价位的操作,根据价位定位。即增 加、更新或朋除某个价位的行情信息及在这个价位上更改委托队列;第二层是在 该价位下的委托队列的操作,根据订单位置定位。删除、更新及增加委托订单。 删除订单表小该订单已成交、撤销或不需要展小,更新表小订单部分成交,增加 的订单一定是从委托队列尾部增加。订单在队列中的位置都是从廾始。 日前 只发布档行情深度和买卖档笔订单,因为有更新、删 除等运算,买卖盘的价位数( )可能大于,但不超过; 同理有关委托队列的运算 值可能人于,但小于等于。 消息的交易状态( )为 时,进入开盘集合 竞价时段。在开盘集合竞价时段内, 消息会发送开盘集合竞价数据,其 中申买价一和申卖价一为虚拟参考价格,申买量一和申卖量一为行情发布时刻的 虚拟匹配量,屮买量二为买方虚拟未匹配量,申卖量二为卖方虚拟未匹配量。 消息的交易状态( )为 时,进入收盘集合竞 价时段。在收盐集合竞价时段内, 消息会发送收盘集合竞价数据,其中 申买价一和申卖价一为虚拟参考价格,申买量一和申卖量一为行情发布时刻的虚 拟匹配量,中买量二为买方虚拟未匹配量,申卖量二为卖方虚拟未匹配量。所有 订单统计数据保留进入收盘集合竞价前的值不变,订单统计数据包括委托买卖总 量、加权平均买卖价格、买卖撤单笔数、买卖撤单数量、买卖撤单金额、买卖总 笔数、买卖委托价位数。 表市场行情 消息 标记「 域名称 必须类型 注释 消息序号 数据长度 数据 衣市场行情消息 标记 域名称 必须 类型 注释 操作符 上海证券交易所 系统 行情接∏说明书 模板标示号 最新订单时间(秒) 表示 重复数据(无需处 理和展示,只要检查 序号是否连续) 未获授权 证券代码 快照类型 仝量 更新 昨收盘价 开盐价 最高价 最低价 现价 今日收盘价格 当前品种交易状态 详见后继附表 当前产品状态 含义详见《上海 证券交易所竞价撮合 平台巾场参与者接口 规格说明书》的 中的 子 段说明 成交笔数 成交总量 股票:股 权讦:份 债券:手 成交总金额(元) 委托买入总量 股票:股 权让:份 债券:手 加权平均委买价格 (元) 上海证券交易所 系统 行情接∏说明书 债券加权平均委买价 格(元) 委托卖出总量 加权平均委卖价格 (元) 债券加权平均委卖价 格 净值估值 申购笔数 中购数量 中购金额 赎回笔数 赎回数量 申购金额 债券到期收益率 权让执行的总数量 债券质押式回购品种 加权平均价加权平 均回购利率 该字段只对债券质押 式协议回购有效 权证涨停价格(元) 买入撤单笔数 买入撤单数量 买入撤单金额 卖出撤单笔数 卖出撤单数量 卖出撤单金额 买入总笔数 卖出总笔数 上海证券交易所 系统 行情接∏说明书 买入委托成交最大等 待时间 卖出委托成交最大等 待时间 买方委托价位数 卖方委托价位数 买盘价位数量 衣示买 数量。如果小于 请清除原来快照中多 余的盘口数据;如果 等于,请更新所有 个盘凵数据 表小需要 变化的买盘数量,有 可能大于 价位的运算 如果 全量,不 需要运算,所以不出 现 ,直接全部 更新 价格 中买量 股票:股 杖证:份 债券:手 实际的总委托笔数 上海证券交易所 系统 行情接∏说明书 如果 全 量),是发布的笔 如果 是 发布的笔数 如果 是 需要更新的笔数 如果 不 出现,直接删除该价 位下所有的订单 委托队列的运算 新增,新增的委托 一定是加在原来委托 队列的尾部,所以不 需要提供 史新 删除 如果 全量数 据或 新价位 的委托队列, 和 都不需要出 现,直接使用更新 订单 订单位置,从开始 需要朋除和更新的上 一次订单的位置 如果 不需要出现,直接把 加在队列尾部 订单 卖盘价位数量 价位的运算 如果 全量,不 需要运算,所以不出 现 ,直接全部 更新

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