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Matlab软件包与Logistic回归 (2).docx
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Matlab软件包与Logistic回归 (2).docxMatlab软件包与Logistic回归 (2).docxMatlab软件包与Logistic回归 (2).docxMatlab软件包与Logistic回归 (2).docxMatlab软件包与Logistic回归 (2).docxMatlab软件包与Logistic回归 (2).docxMatlab软件包与Logistic回归 (2).docxMatlab软件包与Logistic回归 (2).docx
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* *
Matlab 软件包与 Logistic 回归
在回归分析中,因变量 y 可能有两种情形:(1) y 是一个定量的变量,这
时就用通常的 regress 函数对 y 进行回归;(2)y 是一个定性的变量,比如,y
0或1,这时就不能用通常的 regress 函数对 y 进行回归,而是使用所谓的
Logistic 回归。
Logistic 回归的基本思想是,不是直接对 y 进行回归,而是先定义一种概率
函数 ,令
Pr Y 1| X x , X x ,, X x
1 1 2 2
n n
要求 0 1。此时,如果直接对 进行回归,得到的回归方程可能不满足这个
条件。在现实生活中,一般有 0 。直接求 的表达式,是比较困难的一件
1
事,于是,人们改为考虑
1 y 1 的概率
k
y 1 的概率
一般的,0 k 。人们经过研究发现,令
1
Pr Y 1| X x , X x ,, X x
1 a e
1 1 2 2
n n
b X b X
1 1
n n
a 0, b 0
j
即, 是一个 Logistic 型的函数,效果比较理想。于是,我们将其变形得到:
1
log b b x b x
0 1 1
n n
1
log
然 后 , 对 进 行 通 常 的 线 性 回 归 。 例 如 , Logistic 型 概 率 函 数
1
的图形如下:ezplot('1/(1+300*exp(-2*x))',[0,10])
1 300e
2 x
* *
例1 企业到金融商业机构贷款,金融商业机构需要对企业进行评估。例如,
Moody 公司就是 New York 的一家专门评估企业的贷款信誉的公司。设:
0, 企业 2 年后破产
y
1,企业 2 年后具备还款能力
下面列出美国 66 家企业的具体情况:
Y
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
X1 X2 X3
-62.8
3.3
-89.5
-3.5
1.7
1.1
2.5
1.1
0.9
1.7
1.0
0.5
1.0
1.5
1.2
1.3
-120.8
-18.1
-3.8
-103.2
-28.8
-50.6
-56.2
-17.4
-25.8
-4.3
-61.2
-20.3
-194.5
20.8
-106.1
-39.4
-164.1
-22.9
-35.7
-17.7
* *
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
-308.9
7.2
-65.8
-22.6
-34.2
-280.0
-19.4
6.3
0.8
2.0
1.5
6.7
3.4
1.3
1.6
0.3
0.8
0.9
1.7
1.3
2.1
2.8
2.1
0.9
1.2
0.8
0.9
0.1
0.9
1.3
-118.3
-185.9
-34.6
-27.9
-48.2
-49.2
-19.2
-18.1
-98.0
-129.0
-4.0
6.8
-17.2
-36.7
-6.5
-20.8
-14.2
-15.8
-36.3
-12.8
-17.6
1.6
-8.7
-59.2
-13.1
-38.0
-57.9
-8.8
0.7
-9.1
-64.7
-11.4
43.0
-4.0
4.8
16.4
* *
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
47.0
-3.3
35.0
46.7
20.8
33.0
26.1
68.6
37.3
59.0
49.6
12.5
37.3
35.3
49.5
18.1
31.4
21.5
8.5
16.0
4.0
1.9
2.7
1.9
0.9
2.4
1.5
2.1
1.6
3.5
5.5
1.9
1.8
1.5
0.9
2.6
4.0
1.9
1.0
1.5
1.8
1.8
2.3
20.8
12.6
12.5
23.6
10.4
13.8
33.4
23.1
23.8
7.0
34.1
4.2
25.1
13.5
15.7
-14.4
5.8
40.6
34.6
19.9
5.8
26.4
26.7
* *
1 17.4
54.7
53.5
35.9
39.4
53.1
39.8
59.5
16.3
21.7
12.6
14.6
20.6
26.4
30.5
7.1
1.3
1.7
1.1
2.0
1.9
1.9
1.2
2.0
1.0
1.6
1
1
1
1
1
1 13.8
7.01
1 20.4
-7.81
其中,
未分配利润
总资产
支付利息前的利润
总资产
销售额
总资产
X X X
1 2 3
建立破产特征变量
y
的回归方程。
解:在这个破产问题中,
1 y 1 的次数
1
y 1 的次数
1
我们讨论
log
,概率 0,1。设 =企业2年后具备还款能力的概率,即,
=企业不破产的概率。因为 66 个数据有 33 个为 0,33 个为 1,所以,取分
界值 0.5,令
0, 0.5
y
1, 0.5
由 于 我 们 并 不 知 道 企 业 在 没 有 破 产 前 概 率 的 具 体 值 , 也 不 可 能 通 过
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