金融计量与量化策略分析-量化投资交易策略分析与系统设计-源代码等资源.rar

## 一、 题目1 ### 1. 设置为每次交易1手，fast-slow=2-16，frequency=15min，window=['14:00:00', '09:45:00']，commission_ratio=0.0001，start_time='2016-10-20’， end_time='2018-11-24’ ### 2. Solution.py主函数调用nav_line(path_name,figure_name)读取掘金回测文件绘制净值线和高水平线如图:  ### 3. 各指标为： 累加收益 | 年化收益 | 夏普率 | 最大回撤 | 开仓次数 | 胜率 ------- | :-------: | :----: |--------: | :------: | :-----: 176.8% | 84.35% | 3.27 | 3.79% | 435 | 52.33% ### 4. 调用read_json.read_backtest_json(path_name)读取回测文件得：  ## 二、 题目2 ### 1. 策略代码见project4_2.py，每次交易调仓比例： 0.1 *（（当前净值 - 保证金 - 最大回撤*1.5）/当前净值） ### 2. 在掘金客户端回测中，保证金比例粗略使用当前净值*10%，最大回测使用context.account().cash实时获取当前净值计算得到； ### 3. Solution.py主函数调用nav_line(path_name,figure_name)读取掘金回测文件（绘制净值线和持仓情况如图    ### 4. 各指标为： 累加收益 | 年化收益 | 夏普率 | 最大回撤 | 开仓次数 | 胜率 ------- | :-------: | :----: |--------: | :------: | :-----: 132.85% | 63.38% | 3.24 | 3.12% | 432 | 52.33% ### 降低了最大回撤，同时收益减小。 ## 三、 题目3 ### 1. 每次止损时损失的总资金的比例有限，即最大风险比例，策略代码见project4_3.py； ### 2. 每次调仓买入比例为：（最大风险比例/止损比例）*（（当前现金+持仓成本*0.9）/当前净值） ### 3. 不同最大风险比例： #### 1) 固定最大风险金额比例为 2% 累加收益 | 年化收益 | 夏普率 | 最大回撤 | 开仓次数 | 胜率 ------- | :-------: | :----: |--------: | :------: | :-----: 172.85% | 82.45% | 3.27 | 3.70% | 434 | 52.33%    #### 2) 固定最大风险金额比例为 5% 累加收益 | 年化收益 | 夏普率 | 最大回撤 | 开仓次数 | 胜率 ------- | :-------: | :----: |--------: | :------: | :-----: 224.84% | 116.82% | 3.19 | 4.73% | 436 | 52.33%    #### 3) 固定最大风险金额比例为 10% 累加收益 | 年化收益 | 夏普率 | 最大回撤 | 开仓次数 | 胜率 ------- | :-------: | :----: |--------: | :------: | :-----: 988.41% | 471.59% | 2.86 | 9.31% | 434 | 51.84%    #### 4. 随着容忍损失的增大，收益率上升、夏普率下降、最大回撤增加 ## 四、 题目4 ### 1. 书上对于两种仓位管理的比较是： Ralph Vince, fixed fractional lots = constant * account-size Ryan Jones, fixed ratio lots = constant * squareroot(account-size) ### 2. 固定盈利额比例资金管理时交易手数的推导：  即我们只需根据累计盈利 P 和初始手数 N0 以及增加 1 手交易所需的盈利额delta即可确定交易手数。这里我们的 N0 设为初始资金 100 万的10%仓位，即 7手。Delta 可随时调整，决定了加仓速率的快慢。 ### 3. 加仓逻辑： 持仓总资金只有在获利给定比例时（浮动盈亏>delta），才会继续加仓一手。 策略代码见project持仓总资金只有在获利给定比例时（浮动盈亏>delta），才会继续加仓一手。 ### 5. project4_4.py，使用context.account().positions()获取当前持仓方向和浮动盈亏，在没有均线上穿或下穿时，判断是否达到加仓条件，每次加仓100股； #### 1) 权益增加1000（1千）： 累加收益 | 年化收益 | 夏普率 | 最大回撤 | 开仓次数 | 胜率 ------- | :-------: | :----: |--------: | :------: | :-----: 184.75% | 88.15% | 3.19 | 3.75% | 434 | 51.84%    #### 2) 权益增加10000（1万）： 累加收益 | 年化收益 | 夏普率 | 最大回撤 | 开仓次数 | 胜率 ------- | :-------: | :----: |--------: | :------: | :-----: 172.07% | 82.10% | 3.17 | 3.72% | 430 | 52.33%    #### 3) 权益增加100000（十万）： 累加收益 | 年化收益 | 夏普率 | 最大回撤 | 开仓次数 | 胜率 ------- | :-------: | :----: |--------: | :------: | :-----: 176.79% | 84.35% | 3.27 | 3.79% | 435 | 52.33%    #### 5. 策略在执行过程中，加仓后会增大一倍下次加仓的浮动盈亏要求，因此与固定盈利额比例资金管理稍显不同（放大的要求平仓后下次开仓未还原）。