Python量化交易策略及回测系统.zip

<?php include 'sql.php'; // 全局变量定义 $lazhu_json_string = array(); // 蜡炬图 $AllTrade = array(); $TradeDate; $start_date_index_array = array(); $end_date_index_array = array(); $s_array = array(); $start_time_array = array(); $end_time_array = array(); $MonthlyReturns_array = array(); $Test_date = array(); $monthxishu = array(); $k1 = array(); $k2 = array(); $sx_rate = 0.0005; // 手续费率 万分之五 $yh_rate = 0.001; // 印花费率 千分之一 $Money = (float)1000000; // 可买卖的金钱总额 $newSql = new SQLClass(); // 先连接数据库 $TradeDate = $newSql->getTradeTime(); // 将交易日期存在数组中 /********************************************************************** * 功能：获取指定日期的所有满足条件的 ： 股票代码，开盘价格，开盘时间 * @param $Day 指定日期 * @return 股票代码，开盘价格，开盘时间 *********************************************************************/ function selectOneDayInfor($Day, $orderRule) { // echo "ada".$orderRule."<br/>"; global $newSql; $result = $newSql->selectCode($Day, $orderRule); // 调用sql if ($result != null) { return $result; } } /********************************************************************** * 功能：根据$股票代码,$卖出时间 获取卖出价 * @param $Day 指定日期 * @return $卖出时间 获取卖出价 *********************************************************************/ function afterHoldTime($TsCode, $SellTime) { global $newSql; // 调用函数，从数据库中获取数据: $result = $newSql->selectSellInfor($TsCode, $SellTime); if ($result != null) { $close = $result[0]["close"]; $trade_date = $result[0]["trade_date"]; $result2 = array("Close" => $close, "trade_date" => $trade_date); return $result2; } else { $result2 = array(); return $result2; } } /********************************************************************** * 功能：计算卖出的信息 * @param 股票代码 开盘价 买入时间 持股周期 * @return *********************************************************************/ function SellPrice($TsCode, $Open, $StartTime, $HoldTime, $KeepHoldProfit, $HighestFall, $StopLoseProfit) { global $TradeDate; // 先找到什么时候开市 while (array_search($StartTime, $TradeDate) == null) { $time = strtotime($StartTime); $StartTime = date("Y-m-d", strtotime("+1 day", $time)); } $cur = array_search($StartTime, $TradeDate); // 买入时间的下标 $cur = $cur + 1; // 开始可以卖出的第一天 $TempHoldTime = $HoldTime - 1; if ($TempHoldTime == 0) $TempHoldTime++; // 这是需要止损情况 while ($TempHoldTime) { // 传进空值 // if($TempHoldTime== -1){ // break; // } $TempHoldTime = $TempHoldTime - 1; // var_dump($TradeDate[$cur]); $SellTime = $TradeDate[$cur]; // 开市时间 $result = afterHoldTime($TsCode, $SellTime); while ($result == null) // 这种情况是：股票有交易，但是这只股票没有交易？？？ { $cur = $cur + 1; $SellTime = $TradeDate[$cur]; // 下一个交易日 $result = afterHoldTime($TsCode, $SellTime); } $temp_close = $result["Close"]; //隐藏警告问题 if ($Open == 0) { // 开盘价为0的处理 $Open = $Open + 0.1; } $temp_updownrate = (($temp_close - $Open) / $Open) * 100; // 因为传进来的是百分制的数值 if ($temp_updownrate < $StopLoseProfit) { $result2 = array("SellTime" => $SellTime, "Close" => $temp_close); return $result2; } $cur++; } // 正常涨跌幅,这里的temp_updownrate已经是正常卖出时间的 if (@$temp_updownrate < @$KeepHoldProfit) { @$result2 = array("SellTime" => @$SellTime, "Close" => @$temp_close); return @$result2; } // 这是需要止盈情况 else { $temp_max_updownrate = $temp_updownrate; $count = 500; while ($count--) { $SellTime = $TradeDate[$cur]; // 寻找下一天的开市时间 // $flag =0; // 因为前面循环有算过一次 $result = afterHoldTime($TsCode, $SellTime); while ($result == null) // 这种情况是：股票有交易，但是这只股票没有交易 { $SellTime = $TradeDate[$cur]; // 下一个交易日 $cur = $cur + 1; $result = afterHoldTime($TsCode, $SellTime); } $cur++; // 防止多算 $temp_close = $result["Close"]; if ($Open == 0) { $Open = $Open + 0.1; } $temp_rate = (($temp_close - $Open) / $Open) * 100; // 因为传进来的是百分制的数值 if ($temp_max_updownrate - $temp_rate > $HighestFall) { // 如果涨跌幅之差大于最高回落 $result2 = array("SellTime" => $SellTime, "Close" => $temp_close); return $result2; } else { if ($temp_rate > $temp_max_updownrate) { $temp_max_updownrate = $temp_rate; // 更新涨跌幅的最大值 } } } } } /********************************************************************* * 功能：根据股票代码和买入时间获取相关的股票信息 * parms：股票代码 买入时间 * return：买入的相关信息：股票代码，买入时间，股票名称 *********************************************************************/ function BuyInfor($TsCode, $BuyTime) { global $newSql; $result = $newSql->select_Buyinfor($TsCode, $BuyTime); $data = array(); $data["ts_code"] = $result["ts_code"]; $data["open"] = $result["open"]; $data["trade_date"] = $result["trade_date"]; $data["name"] = $result["name"]; $data["close"] = $result["close"]; return $data; } /********************************************************************* * 功能：根据股票代码和买入时间获取相关的股票信息 * parms：股票代码 买入时间 * return：买入的相关信息：股票代码，买入时间，股票名称，vol，收盘价，最低价 最高价 *********************************************************************/ function BuyInfor2($TsCode, $BuyTime) { global $newSql; $result = $newSql->select_Buyinfor2($TsCode, $BuyTime); $data = array(); //$data["ts_code"] = $result["ts_code"]; $data["trade_date"] = strtotime($result["trade_date"]) * 1000; $data["open"] = (float)$result["open"]; $data["high"] = (float)$result["high"]; $data["low"] = (float)$result["low"]; $data["close"] = (float)$result["close"]; $data["vol"] = (float)$result["vol"]; //转换为时间戳 $xxx = strtotime($result["trade_date"]) * 1000; return $data; } /********************************************************************* * 功能：根据股票代码与某个时间获取其前20天与后10天的数据 * parms：股票代码 时间 * return： *********************************************************************/ function get_information($ts_code, $day) { global $TradeDate; $numb = 0; $cur = array_search($day, $TradeDate); // 获得买入时间的下标 // $cur1 = array_search($SellTime, $TradeDate); //得到前20天股票到信息 for ($n = $cur; $n > $cur - 20; $n--) { $day = $TradeDate[$n]; $LaZhu1[$numb] = BuyInfor2($ts_code, $day); $numb++; } //得到后10天到股票信息 for ($n = $cur; $n < $cur + 10; $n++) { $day = $TradeDate[$n]; $LaZhu2[$numb] = BuyInfor2($ts_code, $day); $numb++;