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时间序列分析-汉密尔顿
时间序列分析-汉密尔顿
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时间序列分析-汉密尔顿
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哈密顿回归滤波器的循环性质-研究论文
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Hamilton(2018)提出了回归过滤器(Hamilton过滤器)作为Hodrick-Prescott过滤器(HP过滤器)的替代方案。 他认为汉密尔顿过滤器满足了HP过滤器用户的所有期望目标,同时解决了其缺点。 我表明,这两个目标之间存在权衡取舍,而这一目标却被忽略了。 汉密尔顿滤波器确实可以避免杂散周期,临时滤波器设置和采样结束偏差。 但是,这是有代价的。 汉密尔顿滤波器可以通过改变方差并引
时间序列分析(汉密尔顿)
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