汉密尔顿-雅各比-贝尔曼方程

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汉密尔顿-雅各比-贝尔曼方程

: 论文研究 - 考虑健康水平的人寿保险公司最优投资问题在本文中，我们研究了在健康级别框架下... 对于均值方差准则，我们建立了相应的Hamilton-Jacobi-Bellmen（HJB）方程，并推导了时间一致的投资策略。最后，我们提供了数值模拟，以分析健康水平对保险人价值函数的影响。
评级：0 浏览量：155 收藏量：0 资源大小：834KB 上传时间：2020-05-22

: 论文研究 - 指数效用最大化和方差常数弹性模型下布朗运动的相关性及其对再保险公司最优投资策略和再保险... 这项工作研究了再保险人的最佳投资策略，以及在布朗运动相互关联且不相关的情况下，... 使用伊藤引理推导出所需的汉密尔顿-雅各比-贝尔曼方程（HJB），从中计算出最佳投资策略和再保险比例。还研究了相关系数的含义。
评级：0 浏览量：115 收藏量：0 资源大小：277KB 上传时间：2020-05-25

: 论文研究 - 存在利益时的最优股利和股权政策的发行保险公司的财务准备金的演变（其中管理层支付股息并发行新股本）由随机微分方程描述。 Lokka和Zervos [1]的工作通过将利率成分包括在模型中而得以扩展，以使模型更加逼真。目的是在破产之前最大化预期的折现股息...
评级：0 浏览量：71 收藏量：0 资源大小：291KB 上传时间：2020-05-28

: mean-field-game-coding-part:平均场博弈编码在连续时间内，平均场博弈通常由描述个人最佳控制问题的汉密尔顿-雅各比-贝尔曼方程组成。在相当普遍的假设下，可以证明一类平均场博弈是N玩家Nash均衡的N→∞的极限。介绍我们分析了一种特定类型的均场博弈。 ...
评级：0 浏览量：743 收藏量：3 资源大小：2.57MB 上传时间：2021-04-03

: 仿射利率模型下超额供款对具有随机工资的DC养老金的随机最优投资策略的影响 汉密尔顿-雅各比-贝尔曼（HJB）方程，图例变换和对偶理论用于获得恒定相对风险厌恶（CRRA）效用函数的最优投资策略的显式解决方案。我们观察到，计划成员将增加其财富中用于债券和股票投资的比例，并将减少其用于...
评级：0 浏览量：88 收藏量：0 资源大小：398KB 上传时间：2020-06-03

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