论文研究 - 考虑健康水平的人寿保险公司最优投资问题

在本文中，我们研究了在健康级别框架下人寿保险公司的最佳投资策略。 不同地区居民的收入水平不同，这导致各个地区的健康水平不同。 我们提出了一个新的框架来研究由不同健康水平引起的风险。 保险公司的盈余过程由经典的Cramér-Lundberg模型描述。 公司可以投资无风险资产和风险资产。 对于均值方差准则，我们建立了相应的Hamilton-Jacobi-Bellmen（HJB）方程，并推导了时间一致的投资策略。 最后，我们提供了数值模拟，以分析健康水平对保险人价值函数的影响。