系统性风险

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系统性风险

: 金融机构系统性风险分析(Domestic+MES模型)200701-202012 系统性金融风险指标数据 1、数据来源：纽约大学斯特恩商学院波动实验室（https://vlab.stern.nyu.edu/） 3、区域范围：全国 4、指标说明：包含如下指标： SRISK %、SRISK(亿CN￥)、LRMES、Beta、相关性、波动率、...
评级：5 浏览量：465 收藏量：3 资源大小：842KB 上传时间：2022-06-20

: 2020五一建模B题基于系统性风险角度的基金资产配置策略分析含代码.pdf 2020五一建模B题基于系统性风险角度的基金资产配置策略分析含代码。超完整，笔者自己小组组队练习完成，欢迎大家借鉴斧正。
评级：3 浏览量：2562 收藏量：15 资源大小：830KB 上传时间：2020-07-31

: 论文研究 - 解释货币市场基金中的系统性风险 这项研究背后的主要动机是使用PLS-SEM追踪系统性风险至其潜在来源，并衡量哪些类型的关系提供了重要的解释。我以逐步的方式说明了PLS-SEM的应用和结果解释，以增强PLS-SEM的新功能，并进行耐用性测试。研究结果...
评级：0 浏览量：127 收藏量：0 资源大小：829KB 上传时间：2020-05-27

: 系统性风险CoVaR计算 R语言 ...条件在险价值CoVaR是由Adrain和Brunnermeier(2008)提出，由于金融网络中单个机构的风险可能会通过网络传染至其他机构，常被用于度量金融网络中单个机构在陷入危机时对系统风险的贡献程度。
评级：5 浏览量：558 收藏量：4 资源大小：25KB 上传时间：2022-09-21

: 区块链技术对全球证券和衍生品市场的承诺：新的金融生态系统和系统性风险遏制的“圣杯”-研究论文然而，随着证券和衍生品FMI的DLT系统的引入，技术范式的转变可能会增强投资者的控制力，系统性风险分配的效率，并创建更加多样化和更具弹性的金融生态系统。这份跨学科的论文探讨了所有这些主张，并确定了许多有利...
评级：0 浏览量：67 收藏量：0 资源大小：559KB 上传时间：2021-05-20

: 基于系统性风险角度的基金资产配置策略.pdf 该资源是一篇由本人编写的金融工程方向的数学建模论文，主要涉及相关性计算，统计制图，历史数据法，数据处理。算法以及模型大部分为经典模型的引用
评级：0 浏览量：680 收藏量：1 资源大小：604KB 上传时间：2021-04-16

: 【Matlab代码】系统性风险计算代码（包含VaR、CoVaR、MES、DCC GARCH等）图片附件 系统性风险计算代码代码跑出结果 call_fct.m dcc_hessian. m dcc_mvgarch.m dcc_mvgarch_full_likelih ood.m dcc_mvgarch_likelihood.m fct_MES.m GJRgarch.m GJRgarchlikelihood.m hessian _2sided.m main_script...
评级：5 浏览量：44 收藏量：0 资源大小：513B 上传时间：2024-04-10

: 2020五一数学建模C题——基于系统性风险角度的基金资产配置策略数学建模
评级：5 浏览量：394 收藏量：2 资源大小：1.28MB 上传时间：2021-08-22

: 金融网络的系统性风险和稳定性-研究论文我们提供了一个框架，用于研究金融网络架构与交易对手风险蔓延导致系统性故障的可能性之间的关系。我们表明，随着银行间联系的增加，金融传染呈现出一种相变形式：只要影响金融机构的负面冲击的幅度和数量足够小，...
评级：0 浏览量：55 收藏量：0 资源大小：438KB 上传时间：2021-06-10

: 外部系统对保险业系统性风险溢出效应研究外部系统对保险业系统性风险溢出效应研究，张琳，沈良芬，随着金融自由化、金融一体化的发展，金融市场间的协动性日益加强，关联错综复杂，金融机构或金融市场间的系统性风险溢出效应越来
评级：0 浏览量：112 收藏量：0 资源大小：576KB 上传时间：2019-12-28

: 论文研究 - 澳大利亚主要银行的系统性风险和生产率我们衡量了澳大利亚主要银行的国内系统性风险。我们报告了五个类别的系统性风险，即规模，相互联系，不可替代性，复杂性和国内情绪。然后，我们通过更改类别中的等比权重来进行敏感性分析，并研究主要比率的资本...
评级：0 浏览量：57 收藏量：0 资源大小：329KB 上传时间：2020-05-26

: 金融机构的系统性金融风险计算代码+计算结果+原始数据2007-2022年金融系统性风险是指在金融系统内，由于各种关联的存在，形成风险传染，而逐渐产生的内生性不确定损失(Allen and Gale, 2000)。除了有关系统性风险内生机制(Acemoglu e 三、参考文献： [1]王剑,杜红军.非对称尾部...
评级：5 浏览量：351 收藏量：6 资源大小：10.28MB 上传时间：2023-05-25

: 论文研究 - 用PLS-SEM衡量日本区域性银行的系统性风险 结果表明，影子银行的12.5％解释了系统性风险。我使用广义结构化成分分析（GSCA）进行鲁棒性测试，因为它与PLS-SEM属于同一类方法； GSCA证实了PLS-SEM结果。监管机构需要收集与日本区域性银行有关的影子银行活动...
评级：0 浏览量：413 收藏量：0 资源大小：505KB 上传时间：2020-05-26

: 论文研究-复杂金融网络中的系统性风险与流动性救助:基于不同网络拓扑结构的研究.pdf 论文研究-复杂金融网络中的系统性风险与流动性救助:基于不同网络拓扑结构的研究.pdf, 以支付结算网络为例，通过构建复杂网络中的流动性循环模型，基于仿真模拟研究了...
评级：0 浏览量：146 收藏量：1 资源大小：975KB 上传时间：2019-09-20

: 基于熵的系统性风险预警指标-研究论文本文的目的是使用熵测度构建系统性风险预警指标。该分析基于边际系统风险指标的横截面分布，例如边际预期缺口、Delta CoVaR 和网络连通性。这些措施是在欧元区金融业的单一机构中制定的。我们通过考虑不同的定义...
评级：0 浏览量：90 收藏量：0 资源大小：2.73MB 上传时间：2021-06-09

: 衡量美国银行系统中的系统性风险-研究论文本文开发了一种结合映射技术和回归方法的系统性风险的新度量。自组织映射 (SOM) 和 lasso 逻辑回归被用来估计 2001 年至 2017 年美国个别商业银行的违约概率。随后，这些概率被聚合成一个规模加权的系统性风险度量...
评级：0 浏览量：95 收藏量：0 资源大小：1.15MB 上传时间：2021-06-09

: 系统性风险指数数据集.zip 系统性风险指数数据集.zip
评级：5 浏览量：296 收藏量：0 资源大小：864KB 上传时间：2022-04-02

: 金融网络中的系统性风险-研究论文接下来，我们开发了一种算法，既能以计算效率高的方式清理金融网络，又能提供有关各个系统公司面临的系统性风险的信息。最后，我们为金融网络生成定性比较静态。这些比较静态意味着，与单一公司的结果相比，对...
评级：0 浏览量：60 收藏量：1 资源大小：304KB 上传时间：2021-06-09

: Systemic_Risk:系统性风险，欧洲央行压力测试数据 Systemic_Risk:系统性风险，欧洲央行压力测试数据
评级：0 浏览量：73 收藏量：0 资源大小：659KB 上传时间：2021-03-11

: 系统性风险预警指标体系.ppt 系统性风险预警指标体系.ppt
评级：0 浏览量：34 收藏量：0 资源大小：681KB 上传时间：2021-10-07

: 金融系统性风险的网络模型：综述-研究论文在这篇评论文章中，我们总结了金融系统性风险建模的最新进展。我们特别关注网络方法，例如由于双边风险或重叠投资组合导致的违约级联模型，我们还报告了关于银行间网络经验结构的最新发现。当前的评论提供了一个...
评级：0 浏览量：269 收藏量：0 资源大小：1MB 上传时间：2021-06-10

: 系统性风险评估和分析框架。.zip 系统性风险评估和分析框架。.zip
评级：0 浏览量：17 收藏量：0 资源大小：9.36MB 上传时间：2023-03-29

: 网络、冲击和系统性风险-研究论文本章开发了一个统一的框架，用于研究网络相互作用如何作为微观经济冲击的传播和放大机制发挥作用。该框架嵌套了网络上的各类博弈... 它还阐明了先前关于网络联系在促进系统性风险中的作用的文献中几个看似矛盾的结果。
评级：0 浏览量：83 收藏量：0 资源大小：421KB 上传时间：2021-06-10

: 联络人危险：增加连通性、风险分担和系统性风险-研究论文虽然通常认为风险分散总是会带来更稳定的金融体系，但在我们的模型中，个人风险和系统性风险之间出现了紧张关系。随着信用网络中的交易对手数量增加超过某个值，个人和系统的违约概率开始增加。这种紧张源于代理...
评级：0 浏览量：39 收藏量：0 资源大小：440KB 上传时间：2021-06-09

: 中美银行业系统性风险比较研究 (2012年) 通过构建银行业风险评价指标体系,本文对中美银行业系统性风险问题进行了比较研究。实证研究表明美国银行业的系统性风险变化较大,风险的积聚与金融危机的发展趋势一致。在我国,银行业的系统性风险尚在可控范围之内,但...
评级：0 浏览量：35 收藏量：0 资源大小：389KB 上传时间：2021-05-08

: Gaussian Copula.zip_copula 金融_copula方法_gaussian copula_系统性风险_金融前 系统性金融风险测算，国际前沿方法，仅供学习。
评级：0 浏览量：71 收藏量：0 资源大小：88KB 上传时间：2022-07-13

: 普华永道-全面提升系统性风险管理能力，由“大而不倒”到“好而不倒”-2018.12-7页.pdf 普华永道-全面提升系统性风险管理能力，由“大而不倒”到“好而不倒”-2018.12-7页.pdf
评级：0 浏览量：44 收藏量：0 资源大小：628KB 上传时间：2021-09-01

: 动态因子copula模型建模并模拟分析系统性风险 动态因子copula模型建模并模拟分析系统性风险(Dynamic Factor Copula Model Modeling and Simulating Analysis of Systematic Risks)
评级：5 浏览量：137 收藏量：0 资源大小：1.14MB 上传时间：2022-04-23

: 资本市场系统性风险监测体系研究.pdf 资本市场系统性风险监测体系研究.pdf
评级：0 浏览量：15 收藏量：0 资源大小：848KB 上传时间：2021-11-11

: 使用多元条件概率的压力测试和系统性风险措施-研究论文在具有多个相互关联变量的复杂系统（例如金融市场）中，系统性风险可通过描述系统变量之间相互影响的多元概率分布进行量化。应力对系统的影响通过这种多元概率分布的变化反映出来，条件是某些变量处于给定的应力...
评级：0 浏览量：36 收藏量：0 资源大小：1.27MB 上传时间：2021-06-10

: 论文研究-基于CoES模型的我国金融系统性风险度量.pdf 论文研究-基于CoES模型的我国金融系统性风险度量.pdf, 为了更加准确地度量金融系统性风险，预防灾难性金融风险事件发生，本文基于尾部损失的均值提出了一个新的度量系统...
评级：0 浏览量：368 收藏量：2 资源大小：1.16MB 上传时间：2019-09-20

: 老龄化丶金融杠杆与系统性风险.pdf 老龄化丶金融杠杆与系统性风险.pdf
评级：0 浏览量：34 收藏量：0 资源大小：8.72MB 上传时间：2021-11-23

: 程泽 11.29基于马尔科夫模型的我国金融系统性风险预警研究1 考虑国际对我国经济的影响合成金融综合压力指数基于马尔科夫模型的我国金融系统性风险预警研究文献综述重构金融系统性风险预警指标体金融风险传递渠道金融危机预警指标选择
评级：0 浏览量：66 收藏量：0 资源大小：319KB 上传时间：2022-08-03

: 加强影子银行监管、防范系统性风险.ppt 加强影子银行监管、防范系统性风险.ppt
评级：0 浏览量：23 收藏量：0 资源大小：607KB 上传时间：2021-10-12

: 中国股票市场系统性风险预测研究_张少萍.caj 中国股票市场系统性风险预测研究_张少萍.caj
评级：0 浏览量：15 收藏量：0 资源大小：3.49MB 上传时间：2022-10-08

: 论文研究-基于尾部依赖的保险业系统性风险度量.pdf 从系统性风险的界定出发，综合考虑系统性风险的两个视角，基于保险公司的股票数据探讨保险业的系统性风险. 通过构造Kendall 协同系数检验整体依赖性和尾部依赖性，以（非...
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: 银行业：系统性风险担忧已经释放.pdf 银行业：系统性风险担忧已经释放.pdf
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: 食品安全系统性风险和区域性风险的特点及防范措施归纳.pdf 食品安全系统性风险和区域性风险的特点及防范措施归纳.pdf
评级：0 浏览量：33 收藏量：0 资源大小：43KB 上传时间：2022-02-18

: 论文研究-金融业系统性风险度量——基于尾部依赖视角.pdf 实证分析结果表明，银行业、证券业以及保险业存在系统性风险，且银行业、证券业以及保险业系统性风险呈现出了共性：经济下行时期系统性风险大于经济上行时期系统性风险. 进一步，本文分别对银行业、证券业以及保险...
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