程泽 11.29基于马尔科夫模型的我国金融系统性风险预警研究1

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考虑国际对我国经济的影响合成金融综合压力指数基于马尔科夫模型的我国金融系统性风险预警研究文献综述重构金融系统性风险预警指标体金融风险传递渠道金融危机预警指标选择
考虑国际对我国经济的
影响
合成金融综合压
力指数
基于马尔科夫模型的我
国金融系统性风险预警
研究
文献综述
重构金融系统性风险预警指标体
系
金融风险传递渠道
金融危机预警指标选择
金融压力指数构建
金融风险预警模型比较
对外贸易渠道
投资渠道
0-1变量模型
神经网络等机器学习模型
马尔科夫区制转移模型
金融系统性风险的传导路径
借鉴国际经验
金融系统外部因素
金融系统外部风险传导
金融系统内部风险传导
实体经济
宏观经济
房地产
财政
国际收支
金融跨市场传导渠道
总结历年各大国际金融危机诱发原因
实体经济因素
M2/GDP
失业率
居民消费价格指数
金融系统内部因素
固定资产投资增长率
财政赤字/GDP指标
房地产开发综合景气指数
外债与外汇储备比率
外汇储备增长率
外汇储备与进口额的比率
经常项目与GDP的比率
实际汇率波动率
M1增长率
股市收益率
存贷款利差
M2与外汇储备比率
实际利率
银行不良贷款率
M2增长率
存款增长率
股市价格波动率
信贷/GDP
金融综合压力指数构建
货币市场压力指数
外汇市场压力指数
外汇市场压力指数
其他压力指数
基于马尔科夫区制转移模型的实证
检验
模型设定
实证结果分析
主成分分析的变量划分
单位根检验
检验模型

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