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用EVIEWS处理时间序列.doc
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用EVIEWS处理时间序列.doc
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应用时间序列分析
实验手册
目录
目录.....................................................................................................................................................1
第二章 时间序列的预处理................................................................................................................2
一、平稳性检验.........................................................................................................................2
二、纯随机性检验.....................................................................................................................9
第三章平稳时间序列建模实验教程.................................................................................................9
一、模型识别.............................................................................................................................9
二、模型参数估计...................................................................................................................13
三、模型的显著性检验...........................................................................................................17
四、模型优化...........................................................................................................................18
第四章非平稳时间序列确实定性分析...........................................................................................19
一、趋势分析...........................................................................................................................19
二、季节效应分析...................................................................................................................35
三、综合分析...........................................................................................................................39
.
第五章非平稳序列的随机分析.......................................................................................................45
一、差分法提取确定性信息...................................................................................................45
二、ARIMA 模型.....................................................................................................................57
三、季节模型...........................................................................................................................62
第二章 时间序列的预处理
一、平稳性检验
时序图检验和自相关图检验
〔一〕时序图检验
根据平稳时间序列均值、方差为常数的性质,平稳序列的时序图应该显示出该序列
始终在一个常数值附近随机波动,而且波动的围有界、无明显趋势及周期特征
例 2.1
检验 1964 年——1999 年中国纱年产量序列的平稳性
1.在 Eviews 软件中翻开案例数据
图 1:翻开外来数据
2 / 71
.
图 2:翻开数据文件夹中案例数据文件夹中数据
文件中序列的名称可以在翻开的时候输入,或者在翻开的数据中输入
图 3:翻开过程中给序列命名
3 / 71
.
图 4:翻开数据
2.绘制时序图
可以如下列图所示选择序列然后点 Quick 选择 Scatter 或者 XYline;
绘制好后可以双击图片对其进展修饰,如颜色、线条、点等
4 / 71
.
图 1:绘制散点图
图 2:年份和产出的散点图
5 / 71
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xxiang85
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