申万宏源_20160901_技术指标测试大全之十四— Commodity Selection Index.pdf
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申万宏源在其《技术指标测试全集》系列文章中详细介绍了Commodity Selection Index(CSI),该系列文章为投资者提供了一系列的技术指标测试与分析工具。CSI作为股票选择指标,旨在帮助投资者判断股票的买卖时机。其核心功能是通过计算特定周期内的价格变动幅度,并结合投资者设定的参数,以指示股票的价格趋势。 CSI指标所需的基础数据包括最高价(high)、最低价(low)、收盘价(close)和长度(length),这个长度代表用于计算平均值的时间窗口长度。CSI指标伪码揭示了其计算过程,涉及到多个步骤和中间变量,比如MTR(真实波幅平均值),HD(最高价变动量),LD(最低价变动量),以及DMP和DMM(分别代表HD和LD的指数移动平均值)。通过计算PDI(正向指标)和MDI(负向指标),进一步得到价格动向指标的指数移动平均值ADX和ADXR。 CSI的计算结果将决定投资者的买入或卖出信号。根据CSI指标,当其值大于自身移动平均线时,表示市场处于上升趋势,可以进行买入操作;相反,当CSI值小于其移动平均线时,意味着市场处于下降趋势,此时应该卖出股票。 在报告中申万宏源还提供了CSI指标的实际测试结果,包括回测表现表和交易数据统计结果。测试区间从2010年1月4日至2016年7月14日,测试了多个股票市场指数,如创业板综指、中小板综指、上证综指、沪深300以及中证500等。测试结果反映了在默认参数(length为14)下,不同指数在CSI策略下的年化收益率、最大回撤、盈利次数、亏损次数、胜率以及盈亏比等关键投资绩效指标。 此外,报告还总结了CSI指标的应用规则,其中规定了每次交易买卖合约的份额,并确定了初始资金为300万元,假设指数价格为300元/点,并设置了手续费标准为成交额的万分之一。这些测试规则对投资者在实际交易中的操作有指导意义,帮助投资者更好地理解CSI指标在不同市场环境中的适用性和效果。 报告还展示了CSI默认参数下,沪深300指数在各个交易月份的收益表现,为投资者提供了更为细致的时间维度分析。 总体来说,该报告提供了CSI指标的详细介绍、计算方法、测试数据和实际应用规则,为金融工程研究人员和股票投资者提供了一套完整的分析工具。通过这些详尽的数据分析,投资者能够更为科学地评估CSI策略,从而在金融投资中做出更为明智的决策。
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