### 知识点一：相对强弱指标（Relative Strength Index，简称RSI）
相对强弱指标（RSI）是金融市场上常用的技术分析工具之一，用于衡量某一段时间内价格变动的速度和幅度，进而反映市场的超买或超卖状况。RSI的计算基于特定时期内价格的变动，通常使用收盘价进行计算。
#### RSI计算方法
1. 计算价格变动差值（DIFF）：当前收盘价与前一交易日收盘价之差。
2. 计算正变动和负变动的平均值（SMA）：分别计算一定时期内价格正变动（即DIFF大于0时的DIFF值）的平均值和绝对值变动的平均值。
3. 计算RSI值：通过正变动的平均值除以正变动平均值与负变动平均值之和得出RSI值，通常取值范围在0到100之间。
RSI的具体计算公式为：
```
RSI = 100 * SMA(正变动, N日) / (SMA(正变动, N日) + SMA(负变动, N日))
```
其中，`N日`指的是一个时间段，通常取值为14日，但也可能根据不同的市场和交易策略进行调整。
### 知识点二：RSI指标的买卖信号
RSI指标可以提供买入和卖出的信号，其交易信号的生成基于短期RSI值（RSISHORT）与长期RSI值（RSILONG）的交叉情况。
- **买入信号**：当短期RSI值上穿长期RSI值，并且短期RSI值小于20时，视为买入信号。
- **卖出信号**：当短期RSI值下穿长期RSI值，并且短期RSI值大于80时，视为卖出信号。
这种信号提示基于RSI的超买和超卖区域的判断，一般来说，RSI值低于30表示超卖区域，RSI值高于70表示超买区域。
### 知识点三：RSI指标参数设置及测试
RSI指标的参数设置通常包括两个移动平均的周期：nDay（短期周期）和mDay（长期周期），这两个参数会影响RSI的平滑程度和敏感度。
在上述文档中提到的默认参数是nDay为14天，mDay为7天。通过历史数据的回测，可以检验不同参数设置下的RSI指标对于不同指数的适用性，以及其在特定时间段内的表现。
测试规则包括：
- 每次交易时，买卖1份或2份合约；
- 信号从0变为1时买入1份合约，信号从1变为-1时卖出2份合约；
- 信号状态包括看多、看平和看空三种，分别对应1、0和-1。
### 知识点四：RSI指标回测结果及分析
通过对各指数进行RSI指标回测，我们可以得出以下结论：
- **回测表现**：包括年化收益率、最大回撤比例、最大回撤开始点、最长回撤持续时间等关键指标，用于评估RSI策略在不同市场条件下的表现。
- **交易数据统计**：包括交易次数、获利次数、亏损次数、胜率、平均每笔获利或亏损金额、盈亏比等，用于分析交易策略的盈利能力与风险控制能力。
- **月度收益统计**：展示RSI策略在不同月份的表现，有助于投资者了解该策略在不同时间段的适用性。
- **参数优化**：通过对RSI指标中nDay和mDay参数的不断调整和优化，可以尝试找到在特定市场环境或指数中表现更优的参数组合。
通过系统化的回测，可以对RSI指标在实际交易中的适用性和有效性有一个全面的了解，并据此进行策略调整和优化。
