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平稳时间序列的判断及建模PPT教案学习.pptx
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平稳时间序列的判断及建模PPT教案学习.pptx
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会计学
1
平稳时间序列的
判断及建模
运用时间序列
模型进行预测的基
本
程序
(一)根据时间序列
的散点图、自相关函
数和偏自相关函数图
以
ADF
单位根检验其
方差、趋势及其季节
性变化规律,对序列
的平稳性进行识别。
一般来讲,经济运行
的时间序列都不是平
稳序列。
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运用时间序列
模型进行预测的基
本
程序
(二)对非平稳序列
进行平稳化处理。如
果数据序列是非平稳
的,并存在一定的增
长或下降趋势,则需
要对数据进行差分处
理,如果数据存在异
方差,则需对数据进
行技术处理,直到处
理后的数据的自相关
函数值和偏相关函数
值无显著地异于零。
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2
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运用时间序列
模型进行预测的基
本
程序
(三)根据时间序列
模型的识别规则,建
立相应的模型。若平
稳序列的偏相关函数
是截尾的,而自相关
函数是拖尾的,可断
定序列适合
AR
模型;若平稳序列的偏相
关函数是拖尾的,而
自相关函数是截尾的,
则可断定序列适合
MA
模型;若平稳序列
的偏相关函数和自相
关函数均是拖尾的,
则序列适合
ARMA
模型。
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运用时间序列
模型进行预测的基
本
程序
(四)进行参数估计
,检验是否具有统计
意义。
(五)进行假设检验
,诊断残差序列是否
为白噪声。
(六)利用已通过检
验的模型进行预测分
析。
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