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内容概要: 本文首先以投资组合优化为例,介绍了设置优化模型、定义约束条件、调用优化函数的过程,并给出了优化结果的显示和绘制代码。然后介绍了MATLAB在金融时间序列分析、风险分析等方面的应用,提供了股票价格分析和VaR计算的实例。最后还演示了使用MATLAB开发和测试量化交易策略的思路,给出了均线策略和回测评估的示例代码。内容全面系统地阐述了MATLAB在金融建模与量化分析领域的应用。 适合人群: 金融或投资领域的技术人员,需要利用MATLAB进行量化分析和策略研究的专业人士,示例代码可提供编程思路。 能学到什么: 通过学习可以掌握使用MATLAB进行投资组合优化、时间序列分析、风险管理、量化策略开发等技能,并了解如何将MATLAB应用于解决金融实际问题。 阅读建议: 可以针对感兴趣的示例内容进行重点学习,逐行分析代码流程并在MATLAB中进行试验。也可以尝试使用学到的思路和方法处理其他金融问题。总体而言,本文内容翔实全面,是MATLAB金融应用很好的参考资料。
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天真且kk
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