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(更新)2000-2022年投资者信心综合指数-投资者情绪综合指数(stata计算)
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2024-04-16
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投资者情绪变量则借鉴了Baker & Wurgler(2006)、靳光辉(201 5)的研究,首先使用营业收入增长率、权益收益率、股票收益率、资产负债率、企业规模 等反映公司未来增长前景、风险以及信息不对称等基本面因素的替代变量与企业的账面市值 比、股票收益动量、托宾Q及股票换手率这四个投资者情绪子维度进行正交化处理,以消除 公司基本面因素的影响,然后将残差作为投资者情绪替代变量进行主成分分析,取合计解释 力度为85%的主成分因子最终合成投资者情绪综合指数。 样本选择:全部A股2000 -2022年数据(初始数据是从1990年开始,选取数据处理的起点为2000年,可 自行更改数据计算区间) 与大多数文献相同,做了如下的处理:剔除金融行业的样本;剔 除当年年末被ST、*ST或PT的上市公司 注:提供了剔除所需数据和剔除代码,若无 需做该项剔除处理,自行删除相关代码重新运行即可 并对连续型变量进行了1%和99% 分位数的缩尾处理 压缩包附有初始数据,计算代码,参考文献和最终数据 [1]唐玮, 翟胜宝.投资者情绪、创新投入与企业价值[J].郑州航空工业管理学院学报,2017 ,35(02):
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