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推荐A股上市公司机构投资者羊群行为LSV模型计算Stata代码(附2000-2022年数据)
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2024-04-13
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机构投资者羊群行为LSV模型 计算说明 计算公式 其中 表示在 t 季度增持 i 公司股票的机构投资者占持有 i 公司股票的机构投资者的比例 ; 表示在 t 季度增持 i 公司股票的机构投资者占持有 i 公司股票的机构投资者比例的期望值 ,用 t 季度中增持 i 公司所在行业的全部上市公司股票的机构投资者比例的均值表 示; 表示机构投资者在 t 季度内对 i 公司股票买卖的不平衡性; 为调整项 ,只有在机构投资者对 i 公司股票买卖的不平衡达到一定程度时,才认为存在羊群行为 。 基于中国资本市场的特殊环境和数据的可获得性,我们对已有研究衡量机 构投资者羊群行为的方法进行了适当的调整,具体计算过程如下: 根据机构投资者持 股的季度数据,计算样本中每一季度各机构对上市公司持股数量的变化值 trade,如 果 trade 大于 0,则 BUY 哑变量取值为1,反之取值为0,并剔除tra de 为0的样本; 按季度和公司分组计算 BUY 的平均值,即得到模型中的 ; 按季度和行业分组计算 的平均值,即得到模型的 ; 计算 ,并取绝对值,即模 型中的 ; 由
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