A股上市公司羊群效应CSSD、CSAD指标计算Stata代码和数据（2000-2023年）

羊群效应 计算说明 设共有N（N≥2）只股票，为股票在第t期的考虑现金红利再投资 的个股回报率，为市场股票组合在第t期的考虑现金红利再投资的综合收益率（包括等权平 均、总市值平均、流通市值平均，提供计算平均的代码），则所用的两个偏离度指标分别定 义如下： 参考文献 马丽. 中国股票市场羊群效应实证分析[J]. 南开经济研究, 2016, 000(001):144-153. 数据说明 原始数据包含：日个股 回报率（1991-2023年的完整数据） 数据格式为：dta格式（stata14 及以上版本） 最后计算结果格式有Excel格式 流通市值加权和总市值加权分别使 用t-1日的流通市值和总市值进行加权平均 选取2000—2023年A股上市公司为 研究对象 最后提供两份结果（未剔除金融保险业和ST、*ST或PT股票的结果、剔除 金融保险业和ST、*ST或PT类股票的结果） 附件内容 计算过程 计算结果 如果 需要科创板的结果，只需这行修改一下就可以 * 选择A股上市公司 * 市场类型：1 =上海A 2=上海B 4=深圳A 8=深圳B 16=创业板 32=科创板 64= 北交所 keep