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基于时变系数模型的中国股票市场羊群行为研究

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论文研究 - 基于沪港通政策的中港股市羊群行为

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论文研究 - 跨部门绝对偏差（CSAD）对中国A股市场羊群行为的检验

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本文基于2005年第一季度至2017年第三季度之间18个新兴市场经济体的平衡面板数据进行了实证分析，以确定短期国际资本的影响因素并讨论了其随时间变化的特征。 系统GMM模型显示，短期国际资本与VIX（