# 2022 MCM C题 交易策略
### 模型
- 决策模型
- Var风险模型
### 决策模型(strategy.py)
通过获取对数收益率计算出 Hurst 值,根据 Hurst 值的大小来选择不同的策略
Hurst < 0.5:基于布林线的震荡型决策
Hurst > 0.5:基于双均线的趋势型决策
对于黄金和比特币的权重,通过 Var 的比重进行算出可支配的资金
### Var风险模型(price.py)
通过计算几何布朗运动的价格数据,算出最终价格,然后计算出一天的 Var,通过一天的 Var 计算出十天的 Var
### 基于布林线的震荡型决策
中轨线:100天日均线
下轨线:中轨线 - 收盘价的标准差
停止价格:以20天日均线为底,每多持仓一天相应天数减一
当价格低于下轨线时买入,当价格高于停止价格时卖出
### 基于双均线的趋势型决策
短均线:10天日均线
长均线:20天日均线
金叉:短均线向上穿越长均线
死叉:短均线向下穿越长均线
金叉买入,死叉卖出
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【作品名称】:2022 MCM C题 基于 python 实现的交易策略模型 【适用人群】:适用于希望学习不同技术领域的小白或进阶学习者。可作为毕设项目、课程设计、大作业、工程实训或初期项目立项。 【项目介绍】: 模型 决策模型 Var风险模型 决策模型(strategy.py) 通过获取对数收益率计算出 Hurst 值,根据 Hurst 值的大小来选择不同的策略 Hurst < 0.5:基于布林线的震荡型决策 Hurst > 0.5:基于双均线的趋势型决策 对于黄金和比特币的权重,通过 Var 的比重进行算出可支配的资金 Var风险模型(price.py) 通过计算几何布朗运动的价格数据,算出最终价格,然后计算出一天的 Var,通过一天的 Var 计算出十天的 Var 基于布林线的震荡型决策 中轨线:100天日均线 下轨线:中轨线 - 收盘价的标准差 停止价格:以20天日均线为底,每多持仓一天相应天数减一 当价格低于下轨线时买入,当价格高于停止价格时卖出
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MCM-2022-main
LBMA-GOLD.csv 19KB
2022_C题翻译版.docx 73KB
price.py 9KB
BCHAIN-MKPRU.csv 30KB
README.md 1KB
strategy.py 15KB
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