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第三十章 偏最小二乘回归
在实际问题中，经常遇到需要研究两组多重相关变量间的相互依赖关系，并研究用
一组变量（常称为自变量或预测变量）去预测另一组变量（常称为因变量或响应变量），
除了最小二乘准则下的经典多元线性回归分析（MLR），提取自变量组主成分的主成
分回归分析（PCR）等方法外，还有近年发展起来的偏最小二乘（PLS）回归方法。
偏最小二乘回归提供一种多对多线性回归建模的方法，特别当两组变量的个数很
多，且都存在多重相关性，而观测数据的数量（样本量）又较少时，用偏最小二乘回归
建立的模型具有传统的经典回归分析等方法所没有的优点。
偏最小二乘回归分析在建模过程中集中了主成分分析，典型相关分析和线性回归分
析方法的特点，因此在分析结果中，除了可以提供一个更为合理的回归模型外，还可以
同时完成一些类似于主成分分析和典型相关分析的研究内容，提供更丰富、深入的一些
信息。
本章介绍偏最小二乘回归分析的建模方法；通过例子从预测角度对所建立的回归模
型进行比较。
§1 偏最小二乘回归
考虑
p
个变量
p
yyy ,,,
21
"
与 m 个自变量
m
xxx ,,,
21
" 的建模问题。偏最小二乘
回归的基本作法是首先在自变量集中提出第一成分
1
t （
1
t 是
m
xx ,,
1
" 的线性组合，且
尽可能多地提取原自变量集中的变异信息）；同时在因变量集中也提取第一成分
1
u ，
并要求
1
t 与
1
u 相关程度达到最大。然后建立因变量
p
yy ,,
1
"
与
1
t 的回归，如果回归方
程已达到满意的精度，则算法中止。否则继续第二对成分的提取，直到能达到满意的精
度为止。若最终对自变量集提取
r
个成分
r
ttt ,,,
21
" ，偏最小二乘回归将通过建立
p
yy ,,
1
"
与
r
ttt ,,,
21
" 的回归式，然后再表示为
p
yy ,,
1
"
与原自变量的回归方程式，
即偏最小二乘回归方程式。
为了方便起见，不妨假定
p
个因变量
p
yy ,,
1
"
与 m 个自变量
m
xx ,,
1
" 均为标准
化变量。因变量组和自变量组的
n
次标准化观测数据阵分别记为
⎥
⎥
⎥
⎦
⎤
⎢
⎢
⎢
⎣
⎡
=
npn
p
yy
yy
F
"
##
"
1
111
0
，
⎥
⎥
⎥
⎦
⎤
⎢
⎢
⎢
⎣
⎡
=
nmn
m
xx
xx
E
"
##
"
1
111
0
偏最小二乘回归分析建模的具体步骤如下：
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