Quantifying-ESG-Alpha-using-Scholar-Big-Data-ICAIF-2020:使用Schola...

量化学者大数据中的ESG Alpha：自动机器学习方法，ICAIF 2020 ESG（环境，社会，治理）因素是衡量公司或企业投资的可持续性和社会影响的三个主要因素。 该资源库提出了一种使用ESG学者数据测量股票交易中ESG溢价的定量方法。 数据 替代数据和预处理 我们使用的替代数据来自，该是一个开放资源数据库，其中包含出版物的记录，包括论文，期刊，会议，书籍等。它提供出版物的人口统计信息，如公共日期，引文，作者和附属文献机构。 它包括可追溯到1970年代的ESG出版物记录-足够长的时间来研究ESG出版物与公司股价之间的关系。 在论文上应用主题模型，并实施半监督学习以过滤掉ESG论文； 如果公司雇用了一名或多名作者，则将ESG论文与公司的股票行情记录相匹配； 对ESG学者数据进行特征工程，从而生成具有48个特征的学者特征空间。 财务数据 选择10个财务指标作为公司基本情况的代表。 仅