没有合适的资源?快使用搜索试试~ 我知道了~
binomial-european-option-r:R中的二项式欧洲期权树
共4个文件
r:3个
md:1个
需积分: 11 0 下载量 156 浏览量
2021-04-30
07:29:23
上传
评论
收藏 3KB ZIP 举报
温馨提示
欧洲二项式期权定价R 以par-binomial.R的并行CPU使用为例 快速开始: 提供以下功能: binomial_option( type , sigma , T , r , X , S , N ) 在哪里: type :欧洲看跌期权为“放盘”,欧洲看涨期权为“看涨” sigma :较低的波动率。 0.33表示33%的波动率 T :时间段。 1 = 1年。 0.25 = 3个月。 X :行使价 S :流动资产价格 N :周期数。 N =级别数-1。即3个周期的模拟将包含4个级别(请不要忘记根!) 例子 call = binomial_option( type = ' call ' , sigma = 0.2 , T = 1 , r = 0.1 , X = 100 , S = 100 , N = 4 ) $ q [ 1 ] 0.6013857 $ stock
资源推荐
资源详情
资源评论
收起资源包目录
binomial-european-option-r-master.zip (4个子文件)
binomial-european-option-r-master
README.md 2KB
par-binomial.R 441B
problems.R 754B
binomial.R 2KB
共 4 条
- 1
资源评论
e起学美术
- 粉丝: 18
- 资源: 4631
上传资源 快速赚钱
- 我的内容管理 展开
- 我的资源 快来上传第一个资源
- 我的收益 登录查看自己的收益
- 我的积分 登录查看自己的积分
- 我的C币 登录后查看C币余额
- 我的收藏
- 我的下载
- 下载帮助
安全验证
文档复制为VIP权益,开通VIP直接复制
信息提交成功