Time-Series-Modeling:第一次尝试基于真实数据的 ARMA 模型

时间序列建模 第一次尝试基于真实数据的 ARMA 模型 在这里，我应用了我在课程中学到的一些概念，看看它们在现实世界中是否真的有意义。 很难消化这样一个事实，即使在现实世界中做“a+b”也不是那么容易——获取数据，确保它正是你想要的，清理它，检查它是否有意义并剪掉那些不't 并且仍然留下足够有意义的数字，涉及一系列只有从业者才能理解的巨大挑战。 我尝试在大盘股回报上实施 ARMA 时间序列模型，以预测它们的未来回报。 这是第一次尝试，但仍然对我上面描述的问题以及时间序列概念是否通过蛮力方法起作用提供了一个很好的想法。