General-Knowledge-of-Stochastic-Processes

General Knowledge of Stochastic Processes 以下所有内容整理自随即过程与概率论笔记。本文旨在帮助准备电子系推研面试的同学大体复习随机过程的最基本常识，面试中张颢老师的难题深不可测，本文不予关注。 ##随机过程 随机过程X(ω,t)是一个二元函数，ω∈Ω(样本空间)，t∈R+ .t可以指时间(一维)也可以指空间(n维)。 随机过程描述的是一组r.v.(random variable,随机变量)的性质，这些r.v.在同一个样本空间Ω中。 ####相关知识 X(ω,t) 固定t，得到一维分布(单个r.v.)；固定ω，得到样本轨道(sample path)。 r.v.之间的关系课上提到3种，相关(Correlation)，马尔科夫性(Markov Property)，鞅(Martingale)。 ##宽平稳(Wide Sense Stationary, w