PYBOR:PYBOR是基于Python编写的多变量优化技术的多曲线利率框架和风险引擎

PYBOR PYBOR是基于Python编写的多变量优化技术的多曲线利率框架和风险引擎。 有关主要功能的概述，请参考。 特征 模块化结构允许定义和插入新的市场工具。 基于多变量优化，无自举。 只要问题得到适当的约束，就可以支持曲线之间的任意张量基和交叉货币基关系。 当冲击市场工具时，风险引擎支持一阶（Jacobian）近似来完全曲线重建。 支持以下曲线优化方法： 折扣因子对数的线性插值（在远期汇率空间中也称为分段常数） 连续复零率的线性插值 折现因子对数的三次插值 曲线命名约定 就本项目而言，曲线的命名方式如下： 投影曲线 USD.LIBOR.3M是指3个月期限的美元BBA LIBOR参考汇率 GBP.SONIA指隔夜GBP SONIA复合参考汇率 USD.OIS是指隔夜美元联邦基金的复合参考汇率 单货币贴现曲线 在单币种情况下，以上参考汇率也可以用于折现（例如， USD.