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mgarch:DCC-GARCH(1,1)用于多元正态分布
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2021-05-31
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管理 mgarch 是一个 Python 包,用于预测金融市场每日收益的波动性。 DCC-GARCH(1,1) 用于多元正态分布和学生 t 分布。 用例: 对于多元正态分布 # shape(rt) = (t, n) numpy matrix with t days of observation and n number of assets import mgarch vol = mgarch . mgarch () vol . fit ( rt ) ndays = 10 # volatility of nth day cov_nextday = vol . predict ( ndays ) 对于多元学生 t 分布 # shape(rt) = (t, n) numpy matrix with t days of observation and n number of assets
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mgarch-master.zip (8个子文件)
mgarch-master
LICENSE 1KB
setup.cfg 39B
setup.py 1KB
.gitignore 2KB
README.md 930B
.gitattributes 66B
mgarch
mgarch.py 6KB
__init__.py 83B
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KINSLAUGHTER
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