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Momentum-Strategies-on-Options
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2021-04-29
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期权动量策略 该项目由纽约大学丹顿分校MFE系的6名研究生组成。 它着手研究用期权捕捉动量效应同时最小化市场风险的有效性。 通过引入可调节的比例因子,杠杆不足的投资组合可以利用动量效应,同时保持比直接投资于指数更低的风险。 在此过程中,利用来自选项Greeks的其他信息来平衡收益和风险。 我们通过以下方式微调了该策略: 通过持续监控亏损来设定退出的时机 在SPY指数中建立多头头寸以对冲期权 使用均值方差框架来确定投资组合中的最佳权重
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Momentum-Strategies-on-Options-master.zip (5个子文件)
Momentum-Strategies-on-Options-master
Implementing Momentum Strategy with Options- Dynamic Scaling and Optimization.pdf 963KB
final_v3_result_no_combine.mat 995KB
full_data.mat 58KB
data.mat 35KB
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