协方差矩阵实验报告附多种代码上机，python c matlab
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2022-10-18
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协方差矩阵的研究
1．1 题目的主要研究内容
（1）协方差矩阵的定义、计算过程。
协方差（Covariance）：在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。
协方差在某种意义上给出了两个变量线性相关性的强度以及这些变量的尺度。而
方差是协方差的一种特殊情况，即当两个变量是相同的情况。协方差矩阵（也称
离差矩阵），其 i, j 位置的元素是第 i 个与第 j 个随机向量（即随机变量构
成的向量）之间的协方差。 协方差矩阵将所有变量的协方差关系用矩阵的形式
表现出来。
协方差矩阵计算过程：是变量向量减去均值向量，然后乘以变量向量减去均
值向量的转置再求均值。从数值来看，协方差的数值越大，两个变量同向程度也
就越大，反之亦然。
（2）具体数据，手动推演和上机实现。
（3）手动推演和上机实现两种结果的比较分析。
1．2 题目研究的工作基础或实验条件
（1）手动推演中已知计算公式，给定初始数组；软件实现中已知程序代
码的设计和算法应用。
硬件环境
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