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矩阵用matlab代码实现-rcv-fc:用于以下方面的计算材料:“对大型已实现协方差矩阵和投资组合选择进行建模和预测。”
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矩阵用matlab代码实现用于以下方面的计算材料:“对大型已实现协方差矩阵和投资组合选择进行建模和预测。” Laurent Callot,Anders B. Kock,Marcelo C. Medeiros。 日期29/12/2015 该存储库包含用于计算结果的材料:“对大型实现的协方差矩阵和投资组合选择进行建模和预测。” 由于所涉及计算的复杂性和中间输出的大小,因此当前存储库中的物料不包含保存生成输出所必需的预测结果。 包括本文中使用的所有代码以及原始数据。 数据 数据包含在数据文件夹中。 以CRK开头的文件是R数据文件,其中包含针对不同聚合级别的数据的不同子集的已实现协方差矩阵。 这些是Rdata文件,可以使用R中的命令load('CRK_file_name) 。 我们有1474每日观察,315每周观察和72每月观察。 每行包含一个已实现的协方差矩阵(道琼斯30支股票的465列,道琼斯指数以标准普尔500指数增强的496列)。 通过连接已实现协方差矩阵的上对角线构造行,从而使条目为:var(stock1),cov(stock1,stock2),var(stock2),cov(sto
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CRK-dj-cens-lmat-W 1.06MB
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README.md 5KB
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fc-D.pdf 112KB
fc_xtract.pdf 111KB
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frobplot.pdf 104KB
fc-D-lmat.pdf 104KB
fc-M-lcpd.pdf 94KB
fc-WM-lmat.pdf 93KB
fc-W-lcpd.pdf 92KB
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