协方差矩阵的几何解释1
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2022-08-03
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协方差矩阵的几何解释
内容[ 隐藏 ] [ 隐藏 ]
1简介
2协方差矩阵的特征分解
3协方差矩阵作为线性变换
4结论
介绍
在本文中，我们通过探索线性变换与结果数据协方差之间的关系，提供协方差矩阵的直观，几何解释。大多数教科书
基于协方差矩阵的概念来解释数据的形状。相反，我们采用向后的方法，并基于数据的形状解释协方差矩阵的概念。
在之前的一篇文章中，我们讨论了方差的概念，并提供了众所周知的公式来推导和证明，以估计样本方差。本文中使
用图1来表明标准偏差（作为方差的平方根）可以衡量数据在特征空间中的分布程度。
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