Rebonato approximation formula forcalibration of LIBOR Market Mo...

Matlab 提供了 Rebonato 的近似公式，用于校准 LIBOR 市场模型到欧洲互换 (blackvolbyrebonato.m)。 https://www.mathworks.com/help/fininst/blackvolbyrebonato.html 该文件是对 blackvolbyrebonato.m 的 Matlab 版本的修改。 此文件使用 Rebonato 公式计算具有恒定弹性方差 (CEV) 的 LIBOR 市场模型的黑色波动率。 即 dF_i/F_i^(cevAlpha) = u_i + vol*dW_i，其中 dW 是 ai 维布朗运动