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概率前沿或协方差紧缩:均值方差优化的新范式-研究论文
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2021-06-10
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这里结合了三个创新概念,以创建一个新的独特框架,用于优化投资或投注组合。 这些发明是:1) 概率前沿,马科维茨有效前沿的概括;2) 正概率估计,它估计市场在未来一段时间内上涨的机会,无论波动幅度如何; 和 3) 方向协方差,它衡量市场一起移动的趋势,而不管移动的大小。从纯方向性的角度来看市场移动及其协方差,将它们的大小视为前提上的“噪音”(证明在本文中决定性地)该方向更可靠地预测,显着提高了优化的系统性能。 确实,如果我们的估计甚至不能正确地确定市场方向,那么狡辩超过十分之一百分点又有什么意义呢? 不要缩小协方差矩阵; 粉碎它!
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weixin_38741101
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