一类索赔时间间距为混合分布的马氏调制风险模型 (2013年)

考虑在马尔可夫过程环境下索赔到达时间间距为指数分布与Erlang(2)分布混合时的保险风险模型,建立简化的Gerber-Shiu函数所满足的微分积分方程,得到了破产概率所满足的公式。对两状态环境过程中的实例进行了具体的求解,得到的数值结果与预期性质是一致的。