%作者：Moeti Ncube %这是可用于回测交易策略的代码。 所使用的示例策略部分用于开发中频算法交易策略； 这是我们用来分析刻度数据的一些回测编码。
此代码可用于回测时间序列的交易策略，该时间序列的第一列是价格向量，交易指标位于第二列。 我将使用 NG 期货合约进行交易，并根据分时跟踪盈亏（NG 以分时交易，因此 ICE 上的 .001 分时约为 70 美元/合约，NYMEX 上为 10 美元/合约）
超过 17 天，此数据集的策略在 NYMEX 上的收益约为 1060 美元，在 ICE 上为 7427 美元。
数据存储在第一列，一个（专有）指标，基本上跟踪市场的速度，存储在第二列。
% 可以调整此代码以合并另一个数据集/指标，只要它假定我将在此处描述的基本策略大纲。 这实际上是我真正策略的简化。 例如，我真正的买入/卖出指标更新为 vt=max(v1,....vt-1)
