主要股票市场的波动溢出：文献批判性回顾-研究论文

主要股票市场之间的波动溢出长期以来一直让学者和研究人员着迷。 本文对有关该主题的文献进行了详尽的调查和分析。 在各种基础上对现有研究进行审查，例如所研究的市场、所采用的方法等，对各种利益相关者具有重要意义。 我们报告说，结果存在很大差异，因为不同的研究使用广泛的金融计量经济学方法研究了不同的市场。 有些人只考虑了波动性，或者同时考虑了波动性和溢出效应。 还有一些人考虑了全球金融危机对波动溢出的影响。 未来研究人员应考察一个经济体的不同部门之间、同一经济体的不同金融市场之间、不同市场的同一部门之间是否存在波动溢出，探讨规模效应是否相关，确定波动溢出的传导渠道，列举原因在波动溢出背后，检查股票市场之间的不对称波动响应，并可以使用更先进的计量经济学技术。